下列关于国债期货合约间套利的说法，正确的是（ ）。
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种，A项正确。国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度，C项正确。当投资者预期收益率曲线将更为陡峭，则可以买入短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买入收益率曲线”套利，D项正确。故本题答案为ABCD。
下列关于国债期货合约间套利的说法,正确的是( )。
答：国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度，C项正确。当投资者预期收益率曲线...
下列关于国债期货卖出价差套利的说法,正确的是( )。
答：卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。BD项均正确。故本题答案为BD。
下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是( )。
答：【答案】：A、C 美国期货市场，比较常见的跨品种套利有5年期和10年期国债期货间的跨品种套利、5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利、10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利等。故本题答案为AC。
国债期现套利可以选择的操作策略包括( )。
答：国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。故本题答案为AD。
国债期货套利包括( )。
答：【答案】：A、C 国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。
关于跨品种套利,以下说法正确的有( )。
答：也就是说，当市场利率上升或下降时，长期债券价格的跌幅或涨幅要大于短期债券价格的跌幅或涨幅。因而，投资者可以根据对市场利率变动趋势的预测，选择期限不同的国债期货合约进行跨品种套利。
在下列情况中,可利用国债期货进行卖出套期保值的有( )。
答：国债期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率上升的风险。其适用的情形主要有：(1)持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降。(2)利用...
若国债期货的市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略...
答：【答案】：A 期货价格低于现货价格，应该多期货、空现货套利。
国债期货有哪些套利策略的方式
答：跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的，是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化，买进近期合约，卖出远期合约（或卖出近期合约，买进远期合约），待价格关系恢复正常时，再分别对冲以获利的交易...
(2020年真题)关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是...
答：【答案】：A 基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需...
