下列关于国债期货的多头策略和空头策略的论述中，正确的是（ ）。
多头策略：预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利，A项正确。空头策略：预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利，D项正确。故本题答案为AD。
《国债期货》:国债期货如何交割?
答：期货交割制度一般有实物交割和现金交割两种,国债期货的交割制度也一样:既有转移符合交割标准的国债的实物交割方式,也有利用结算价计算盈亏并支付现金的交割方式。 从国际国债期货市场来看,与其他期货产品一样,绝大部分国债期货合约头寸于最后交易日收盘前即反向对冲予以平仓了结,仅有极少数合约被持有至到期而实际进行交割...
下列关于国债期货合约间套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：A,B,C,D 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种，A项正确。国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感...
股票多头和空头策略是什么
答：(2)套期保值策略的操作类似于阿尔法策略。但这种策略并不像阿尔法策略那样从消除Beta的维度出发，相反，当市场大幅下跌时。做空股指期货达到对冲和减少基金净值回撤的目的。(3)趋势策略涉及个股的多空投资和股指期货。双向操作，旨在个股或整个市场出现明显趋势时增加收益区间。(4)个股的多头策略是持有被...
国债期货该如何进行基差套利?
答：很多投资者并不了解国债期货基差套利，本文提供了有关的期货套利知识，并进行国债期货基差套利策略解析内容说明：理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值，而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货...
美国国债期货的交割制度及影响
答：应计利息是期货多头应付给空头的体现在交割国债上的从上一付息日到交割日之间的利息。这里的时间节点的选择是交割日,而不是意向日。对交易策略的影响延长最后交割日对交易策略的影响主要体现在对国债期货定价方面,进而影响到投资者的交易行为。期货到期后,最后结算价格已经确定,空头还有一段时间可以调整或者选择用于交割...
关于我国国债期货和国债现货报价,以下描述正确的是( )。
答：【答案】：D 大部分国家国债期货的报价通常采用价格报价法，按照百元面值国债的净价报价，价格采用小数点后十进位制。中金所的国债期货是以此种方式报价。国债现货交易实行“净价交易”制度，即在国债现货买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。故本题答案为D。
国债期货该如何进行基差套利?
答：很多投资者并不了解 国债期货基差 套利，本文提供了有关的 期货套利 知识，并进行国债期货基差 套利策略 解析内容说明：理论上 期货价格 是市场对于未来 现货市场 价格的预估值，而 现货价格 与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过 转换因子 调整之后期货价格与其现货价格之间的...
国债期货交割结算价如何规定的
答：十年国债期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码T，合约乘数10000，最小变动价位0.005元，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是50元/手。十年国债期货的交易时间，9：15-11：30，13：00-15：15；无夜盘交易。
(2019年真题)期货投资者预期市场利率上升,其合理的判断和操作策略有...
答：【答案】：A、C 若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则利率期货价格将会上涨，便可选择多头策略，买入利率期货合约，期待期货价格上涨获利。若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则利率期货价格将下跌，便可选择空头策略，卖出利率期货合约，期待期货价格下跌获利。
国债期货该如何进行基差套利?
答：很多投资者并不了解国债期货基差套利，本文提供了有关的期货套利知识，并进行国债期货基差套利策略解析内容说明：理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值，而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货...
