国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。故本题答案为AD。
《国债期货》:基差交易与套利交易的关系是怎样的?
答：举例来说，如果今天进行套利交易时比例是2:1，一年后进行套利交易的比例仍然是2:1；而进行基差交易时，期货和现货的比例是CF:1，不同国债现货的转换因子CF不同，同一个国债对应不同到期日期货的CF也不同，因此在不同时刻进行基差交易，或者同一时刻使用不同的期货进行基差交易，期现的数量比例是不同...
如何购买国债期货?国债期货的交易方式
答：那样，两年前发行的五年期国债和刚刚发行的三年期国债以及他们所对应的期货的价格应该是一样的，否则就会产生新的套利空间，而即便产生了这种套利空间，也是市场效率问题，而不是国债期货市场应该存在与否的问题。 可以看出，国债期货低成本、易操作、好估值的优点可以更有效地使我们对预期年化利率风险进行...
如何用国债期货计算远期利率
答：由此，为了将不同的可交割国债具有可比性，在国债期货中，我们将经常看到两个重要且特有的概念。期货价格=现货价格+持有成本 =现货价格+融资成本-金融工具利息收益 下面，我们通过一个实例，完整介绍国债期货的定价与估值计算过程。例：11附息国债21：票面利率为3.65%，2011年10月发行的7年期国债，到期...
隐含回购利率在国债期货中的应用
答：对于国债策略而言，可以根据隐含回购利率来判断套利机会，这相比其他方法判断套利机会有一定的优势。投资者对于隐含回购利率在套利策略中的应用应当有一个具体的把握。正确认识隐含回购利率谈到隐含回购利率，重要的是如何计算隐含回购利率以及假设条件的设置。如果在国债期货交割日之前没有利息支付，常见的隐含回...
国债期货套保损益分析
答：套期保值是国债期货最基本、最重要的市场功能之一,是指国债现券持有者利用期货市场来对冲利率波动。套期保值过程中的损益和相关不利因素直接影响套保效果。套期保值的原理在国债期货套期保值操作中,投资者会根据现货头寸反向建立期货头寸,其目的是使得期货和现货的组合头寸风险尽量呈现中性。这样操作的原因主要在于:一,期货...
国债期货怎么玩风险意识要牢记
答：不过，投资者千万不要把国债期货当股票炒：在股票市场上，投资者在购买股票后，一般情况下不需要时刻盯着盘面，甚至可以长期持有。但是，投资者在参与国债期货交易时，需要有足够时间盯盘。投资者千万不能认为国债期货满仓操作就能挣大钱，而忽略了满仓操作的风险。了解自己所在位置 在进入国债期货市场之前，...
国债期货套利包括( )。
答：【答案】：A、C 国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。
下列关于国债期货合约间套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：A,B,C,D 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种，A项正确。国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感...
基差交易与国债期现套利交易的区别在于
答：同一品种不同期间交易，对冲期货差价。1、基差交易是指在同一品种不同交割期之间进行的交易，即买入远期合约同时卖出近期合约，或者反过来。2、国债期现套利交易则是指通过对冲现货市场上某个国债现货头寸与期货市场上相应合约头寸的差价进行操作，以获取收益。
国债期货套期保值策略中,( )的存在保证了市场价格的合理性和期现价格...
答：【答案】：D 从其他的市场参与者行为来，投机行为为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性，而基差套利交易的存在则保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同。提高了套期保值得效果。
