基差交易与国债期现套利交易的区别在于
1、基差交易是指在同一品种不同交割期之间进行的交易，即买入远期合约同时卖出近期合约，或者反过来。
2、国债期现套利交易则是指通过对冲现货市场上某个国债现货头寸与期货市场上相应合约头寸的差价进行操作，以获取收益。
国债期货基差交易的风险有( )。
答：【答案】：A,B,C 国债期货基差交易的风险有数值舍入风险、资金成本风险、现货流动性风险。故此题选ABC。
国债期货的基差交易的操作可以是( )。
答：【答案】：A,C 国债期货的基差交易的操作可以是：做多可交割券，做空国债期货；做空可交割券，做多国债期货。故此题选AC。
期现套利
答：理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利...
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于( )。_百...
答：A项，做空基差的盈利限于构建组合时的基差。BC两项，对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，卖空债券操作难度较大。买断式回购可能是目前现券做空的主要方式，但受交易制度约束的影响，该市场并不活跃。
《国债期货》:什么是国债期货的投机交易?
答：国债期货的交易可以分为投机交易，套利交易和套保交易。投机(speculate)一词用于期货、证券交易行为中，是指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖，从中获得利润的交易行为。投机者需要对市场进行分析，温和的...
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于( )。_百...
答：【答案】：B,C,D A项现货上没有非常好的做空工具，显然不恰当。故此题选BCD。
《国债期货》:什么是净基差(BNOC)法?
答：理由：基差的目地是显示出期货和现货价格的相对关系，但是受到债券付息和资金成本的影响，基差不能精准地衡量基差交易的损益，而净基差扣除了持有期的损益（包含债券利息和资金成本）。从基差的角度来看，一个债券的基差越低，...
股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点?
答：即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所...
国债期货套保损益分析
答：因为随着期货合约交割期的到来,期货价格和现货价格趋向一致,套期保值的损益受期末期货和现货差异的影响较小,而是完全由期初建仓时期货和现货价格决定。套保比率的计算方法在国债期货的套期保值交易过程中,最重要的就是确定套期保值比率。套期...
下面对基差交易描述正确的是( )。
答：D项，基差交易模式大致分为两种类型：①投资者利用基差扩大或缩小的规律进行期现套利交易；②在大宗商品贸易中，买卖双方以期货价格为基准，加上事先协商同意的基差(也称升贴水)作为商品现货最终成交价格的交易方式。
