在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于( )。
A项现货上没有非常好的做空工具，显然不恰当。故此题选BCD。
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于( )。_百...
答：【答案】：B,C,D A项现货上没有非常好的做空工具，显然不恰当。故此题选BCD。
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于( )。_百...
答：“卖出基差”或者“基差的空头”是指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。A项，做空基差的盈利限于构建组合时的基差。BC两项，对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，卖空债券操作难度较大。买断式回购可能是目前现券做空的主要方式，但受交易制度约束的影响，该市场并不活跃。
国债期货的基差交易的操作可以是( )。
答：【答案】：A,C 国债期货的基差交易的操作可以是：做多可交割券，做空国债期货；做空可交割券，做多国债期货。故此题选AC。
《国债期货》:基差交易与套利交易的关系是怎样的?
答：（1）一般的套利交易，两种资产的数量比例是1:1，而基差交易时，期货和现货的数量比例是CF:1。如果令国债期货和现货的数量比例是1:1也可以进行交易，只不过这样的基差交易会存在一定的风险。在本书中，我们将这种1:1比例的交易方式称为价差交易。（2）一般的套利交易，其损益曲线是线性的。基差交易...
期货基差大是做空还是做多
答：期货基差的意思就是现阶段某个期货价格和现货价格之间的差价。基差=现货价格-期货价格。基差为正数：说明现货价格高于期货价格，也说明现货物资紧缺，而物资紧缺会导致市场供不应求，可做多期货合约。基差为负数：说明现货价格低于期货价格，现货价格低说明此时现货商品库存过多，我们都知道物以稀为贵，库存多...
《国债期货》:什么是国债基差交易?
答：案例1 假设国债期货合约在2020年3月交割，价格为100元，某国债现货价格为105元，在2020年3月的转换因子为1.02，则该国债的基差就是105-100×1.02＝3（元）。所谓国债基差交易，就是将基差作为对象的交易方式。基差最主要的交易方式有做多和做空两种：如果认为基差会扩大，就执行做多基差（longbasis）...
如何利用国债期货做基差交易
答：国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润，这是基差交易的基本思路。基差交易的利润来源于持有期收益和基差变化。基差交易是利用基差的预期变化，在国债现货和期货市场同时或者几乎同时进行交易的...
国债期货该如何进行基差套利?
答：国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润，这是 基差交易 的基本思路。基差交易的利润来源于持有期收益和基差变化。基差交易是利用基差的预期变化，在国债现货和 期货市场 同时或者几乎同时进行...
在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有...
答：国债买入基差交易是指，基差的多头预期基差会增大，买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额，用公式表示为：基差=国债现货-国债期货×转换因子。若国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1或者国债价格处于上涨趋势，且转换...
