在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（ ）。
国债买入基差交易是指，基差的多头预期基差会增大，买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额，用公式表示为：基差=国债现货-国债期货×转换因子。若国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1或者国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1，则基差缩小，多头需对期货头寸进行调整。
债券借贷在国债期货套利策略中的应用
答：一是进行卖出基差交易也叫反向套利,是指当基差较大时,可以通过债券借贷融入相对应的国债进行卖出,同时买入相应数量的国债期货,等待基差缩小时平仓获取收益。 通常情况下,在国债期货合约临近交割时,基差会明显收敛,则投资者可在基差收敛之前,通过债券借贷借入活跃可交割券卖出,同时买入国债期货,博取基差收敛的收益。特别提...
国债期货有哪些套利策略的方式
答：投资者若预测一个月后，3月到期的5年期国债期货合约涨幅会超过6月的5年期国债期货合约，或者前者的跌幅小于后者，那么投资者可以进行跨期套利。国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差...
(2022年7月真题)关于做空国债基差交易策略建仓操作的描述,正确的是...
答：【答案】：C 卖出基差策略，即卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。买入基差策略，即买入可交割国债现货，卖出相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。
卖出国债现券、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。_百度...
答：【答案】：BD 基于基差变化的期现套利策略是指利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易，具体包括： ①买入基差(基差多头)策略，即买入国债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利； ②卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
下列关于国债期货基差交易的说法,正确的有( )。.
答：【答案】：B,C,D 基差交易不一定保证盈利。故此题选BCD。
什么是基差交易
答：进口商经常利用基差交易进行套期保值。进口商在与出口商谈判时不确定固定价格，商定采用交易所的期货价格加上出口商的持仓费作为浮动价格，从而固定买入现货时的基差为持仓费。一旦进口商等到转售货物时，进口商再以等于或大于买入现货的基差价格出售货物，并在期货交易，所以多头平仓。
下列关于基差交易的说法正确的是( )。
答：【答案】：B、C、D A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。
基差交易的基差交易概念
答：等到转售货物时，进口商再以等于或大于买入现货的基差价格出售货物，并在期货交易所以多头平仓。这样，无论期货价格如何变化，进口商都不会在现货交易中受到任何损失，而且如果卖出现货的基差大于买入现货的基差，进口商还会取得基差交易的盈利。举例如下:某进口商以基差形式与国外商人签订一笔玉米进口合同,...
在基差交易中拥有点价权利的一方称为( )。
答：【答案】：A 在基差交易中，通常将升贴水报价一方称为基差卖方，将接受升贴水报价并拥有点价权利的一方称为基差买方。
国债期货交易中,做空基差的套利策略中的风险包含( )。
答：【答案】：A,B,C,D 以上选项均正确。故此题选ABCD。
