国债交易中，买入基差交易策略是指（ ）。
买入基差交易是指基差的多头预期基差会增大，所以买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。
浅析基差交易及其风险控制
答：(S'1-S0)+(F0-F1)=(S'1-F1)-(S0-F0)=(F1+B'-F1)-(S0-F0)=B'-B0。由于有了基差交易,因此在t'时刻双方确定协议基差B'时,已经间接确定了t1时刻的现货与期货价格的基差=协议基差B',这意味着对于卖期保值者来说,无论在t1时刻市场上实际的现货价格与期货价格将如何变化,交易利润P都已经在基差交易...
《国债期货》:如何制定投机交易策略和计划?
答：通过对隔夜、7天、14天回购利率的变化来确定市场资金面的影响，较高的回购利率表示市场资金紧张，对债券市场来说，这意味着买入债券的资金较少，对价格构成压力。4 分析对中久期国债的影响 因为国债期货的基础资产是4～7年期的国债，上述之前的3种分析还需要应用到中久期国债的分析上。一般而言，短期国债...
《国债期货》:什么是基差?
答：我们假设国债期货基差通过交割可以收敛为0，基差的多头可以从基差的变化中遭受30bps的损失，由于多头是持有债券的，持有期可以获益45bps，累计可以获益15bps，而如果仅仅从基差角度考虑，该交易不能赚钱，从净基差角度考虑，该交易能赚钱。净基差更好地衡量了国债期货基差交易的损益。尤其当债券在合约存续期间...
基差交易是什么意思
答：基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格，从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。举例如下:某进口商以基差形式与国外商人签订一笔玉米进口合 基差交易 同,价格为12月份期货价格加上15美分(+15centsoverDec),交货期为11月份.12月份的期货...
( )是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。
答：【答案】：A,C 基差交易是指利用基差的预期变化，在国债现券和国债期货市场同时或者几乎同时进行交易，包括：①“买入基差”或者“基差的多头”，指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约；②“卖出基差”或者“基差的空头”，指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。
国债逆回购买入技巧
答：2、在周四、月末或者节假日之前进行交易 在以上时间点的时候，市场资金一般会比较短缺紧张，银行这个时候也是会相对比平常更缺资金，各个金融机构就更会愿意给出更高的利率，导致市场上的国债逆回购的利率相应增加，在一定程度上增加了收益率。而且国债逆回购的计息天数是实际占款天数，这个时候买入的话就...
《国债期货》:什么是净基差(BNOC)法?
答：因此市场普遍认为IRR是一种更能被接受的指标。BNOC的优势在于衡量了收益的大小，可以直接和资金的回报计算挂钩，比如说BNOC=5bps的交易，如果持有到交割，以中金所合约来说，整个基差多头头寸会亏500元（国债期货价值1000000元，报价采取百元，因此每个基点，即0.01，值100元）。
国债期货交易规则是怎样的?
答：交易所国债交易规则？交易所国债交易也称为上市国债交易，是指可在证券交易所自由买卖的国债，具体交易规则如下：交易时间与A股相同，以张为报价单位，价格是按100元面值国债的价格委托买卖。国债卖出最小申报数量单位为1张，国债买入最小申报数量单位为10张。国债交易不设涨跌限制。正式实施国债净价交易后，...
对基差买方来说,基差交易模式的利弊主要体现在( )。
答：不利方面：一是由于不知道基差卖方套期保值时的建仓基差，作为升贴水的买方在谈判时处于被动地位，最终在价格上肯定要付出一定的代价，以换来点价的权利；二是基差贸易合同签订后，面临点价期间价格向不利于自身方向波动的风险，一旦点价策略失误，企业亏损风险有可能会是巨大的，因此必须要有规避风险的防范...
卖出基差交易与买入基差交易相比卖出基差交易风险更什么获利更什_百度...
答：更小更困难。卖出基差交易与买入基差交易相比，卖出基差交易风险更小，获利更困难。卖出基差交易与买入基差交易方向相反，由于基差收敛的特征，卖出基差交易风险显得更低些，又由于买入国债期货相当于卖出了国债期货的交割选择权，卖出虚值的隐含期权也使得卖出基差交易更易获利。
