卖出基差交易与买入基差交易相比卖出基差交易风险更什么获利更什

作者&投稿:晁潘 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 更小更困难。卖出基差交易与买入基差交易相比,卖出基差交易风险更小,获利更困难。卖出基差交易与买入基差交易方向相反,由于基差收敛的特征,卖出基差交易风险显得更低些,又由于买入国债期货相当于卖出了国债期货的交割选择权,卖出虚值的隐含期权也使得卖出基差交易更易获利。

为什么说基差变小有利于买进套期保值者基差变大有利于卖出套期...
答:基差变小有利于买进套期保值者基差变大有利于卖出套期保值者是因为正向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近;反向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越远;或者由正向市场变为反向市场。如果买进现货后,价格下跌,虽然实物交易受到损失,但期货套期则可...

《国债期货》:什么是国债基差交易?
答:所谓国债基差交易,就是将基差作为对象的交易方式。基差最主要的交易方式有做多和做空两种:如果认为基差会扩大,就执行做多基差(longbasis)的操作,即买入国债现货,同时卖出国债期货;如果认为基差会缩小,就执行做空基差(shortbasis)的操作,即卖出国债现货,同时买入国债期货。可以看出,基差交易的多空...

如何利用国债期货做基差交易
答:基差交易的利润来源于持有期收益和基差变化。基差交易是利用基差的预期变化,在国债现货和期货市场同时或者几乎同时进行交易的交易方式。买入基差或者基差的多头就是买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约;卖出基差或者基差的空头则恰恰相反,指的是卖空现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。基...

买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货,待基差( )平仓获利。_百度...
答:【答案】:A 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货,待基差走强平仓获利。

什么是基差交易
答:基差交易,是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。进口商经常利用基差交易进行套期保值。进口商在与出口商谈判时不确定固定价格,商定采用交易所的期货价格加上出口商的持仓费作为浮动价格,从而固定买...

期货与期权中,基差交易形式有哪些
答:等到转售货物时,进口商再以等于或大于买入现货的基差价格出售货物,并在期货交易所以多头平仓。这样,无论期货价格如何变化,进口商都不会在现货交易中受到任何损失,而且如果卖出现货的基差大于买入现货的基差,进口商还会取得基差交易的盈利。感受资产累积的愉悦,体验深谋远虑的满足。游侠股市,智慧与谋略的...

( )是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。
答:【答案】:A,C 基差交易是指利用基差的预期变化,在国债现券和国债期货市场同时或者几乎同时进行交易,包括:①“买入基差”或者“基差的多头”,指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约;②“卖出基差”或者“基差的空头”,指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。

基差走强如何影响买入(卖出)套期保值的效果
答:那么当基差走强时,你想一下你是卖出现货的,那么你现货就亏了50块一顿的差价,而你是买进期货的,期货盈亏平衡没赚钱。明白了吗?基差走强,决定了正向市场的买入套期保值的交易结果是亏损的。基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格...

基差变动与套期保值效果的关系
答:一、基差变动与卖出套期保值效果的关系 【1】基差不变 现货市场与期货市场的盈亏完全相抵,完全套期保值。【2】基差走强 现货市场同期货市场的盈亏相抵后会存在净盈利,不完全套期保值。【3】基差走弱 现货市场和期货市场的盈亏相抵后,还存在亏损。二、基差变动与买入套期保值效果的关系 【1】基差不变 ...

对基差买方来说,基差交易模式的利弊主要体现在( )。
答:【答案】:A、C 对基差买方来说,基差交易模式有利有避,有利方面:一是采购或销售商品的上家或下家,可以先提货或先交货,有利于合理安排生产或降低库容;二是拥有定价的主动权和可选择权,灵活性强,具有降低采购成本或提高销售利润的商机;三是增强企业参与国际市场的竞争能力。不利方面:一是由于不...