下列关于国债期货基差交易的说法，正确的有( )。．
基差交易不一定保证盈利。故此题选BCD。
国债期货基差和收益率的关系
答：当国债期货的基差较小时，市场上的买盘和卖盘数量相当，市场上的需求相对较小，债券的价格会比较稳定，其收益率也会比较低。相反，当国债期货的基差较大时，市场上的买盘和卖盘数量不平衡，市场上的需求相对较大，债券的价格...
对基差买方来说,基差定价交易中所面临的风险主要是( )。
答：【答案】：D 对基差买方来说，基差定价交易中所面临的风险主要是敞口风险。因为点价方基于自身对商品未来一段时间的价格走势预测所具有的信心，愿意承担一定的风险换取点价的权利，所以一般情况下是不会在签订合同时就到期货...
下列关于国债期货合约间套利的说法,正确的是( )。
答：国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度，C项正确。当投资者预期收益率曲线...
《国债期货》:什么是净基差(BNOC)法?
答：BNOC的优势在于衡量了收益的大小，可以直接和资金的回报计算挂钩，比如说BNOC=5bps的交易，如果持有到交割，以中金所合约来说，整个基差多头头寸会亏500元（国债期货价值1000000元，报价采取百元，因此每个基点，即0.01，值...
国债期货的交易策略
答：国债期货的交易策略根据目的的不同而不同,主要分为投机、套利和套期保值三种交易方式,每一种交易方式都具有不同的交易策略。 投机就是在价格的变动中通过低买高卖获得利润的交易行为。在未来,国债期货的价格也会随着基础资产国债现货价格...
下列关于国债期货中转换因子的说法,正确的是( )。
答：转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值，B项正确，C项错误。转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变，D项正确。故本题答案为ABD。
当( )时,可以选择卖出基差。
答：【答案】：D 基差的空头，是国债期货的多头，相当于卖出了国债期货的空头选择权。在市场收益率波动比较小的情况下，最便宜可交割券较少发生变化，因此，当空头选择权的价值较大时，可以选择卖出基差。
关于我国国债期货和国债现货报价,以下说法正确的有( )。
答：【答案】：A、C 中金所的国债期货采用的是价格报价法，即按照百元面值国债的净价报价。我国国债现货自2002年3月起实行国债净价交易，以便更加准确地体现国债的实际价格，使投资者能对市场价格做出及时和更直接的判断。
卖出国债现券、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。_百度...
答：【答案】：BD 基于基差变化的期现套利策略是指利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易，具体包括： ①买入基差(基差多头)策略，即买入国债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利； ...
卖出基差交易与买入基差交易相比卖出基差交易风险更什么获利更什_百度...
答：获利更困难。卖出基差交易与买入基差交易方向相反，由于基差收敛的特征，卖出基差交易风险显得更低些，又由于买入国债期货相当于卖出了国债期货的交割选择权，卖出虚值的隐含期权也使得卖出基差交易更易获利。
