在下列情况中，可利用国债期货进行卖出套期保值的有（ ）。
国债期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率上升的风险。其适用的情形主要有：(1)持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降。(2)利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升。(3)资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加。
国债期货怎么交易
答：通过期货公司向中金所申报债券账户，审批通过后即可参与国债期货交割。期货交易方式期货交易的方式有套利交易和套期保值。套利交易是投机商利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价进行期货交易。套期保值是企业在正常的经营下为规避商品现货市场上的价格波动风险而产生的期货交易方式。期货交易具有双向性和...
国债期货对于国债二级市场流动性具有提升作用
答：此外，国债期货的引入还可以为投资者提供更多的投资选择和策略。例如，一些投资者可能会使用国债期货作为对冲工具，以降低他们的投资组合的整体风险。而另一些投资者则可能会利用国债期货进行套利或套期保值等交易策略，从而增加了市场的交易量和流动性。最后，值得注意的是，国债期货的引入也可能会对国债二级...
债券借贷在国债期货套利策略中的应用
答：通常情况下,在国债期货合约临近交割时,基差会明显收敛,则投资者可在基差收敛之前,通过债券借贷借入活跃可交割券卖出,同时买入国债期货,博取基差收敛的收益。特别提醒的是,一般到期交割期货多头所获得的券存在很大的不确定性,因为可以用于交割的券有很多,即可能交割来的券并不是前期自己卖出的券,这也是债券借贷配合国债...
《国债期货》:国债期货如何交割?
答：因为国债期货合约的规格设计为虚拟债券,而市场上各种债券的到期日及票面利率不尽相同——以10年期期货合约为例,在期货合约到期交割时,市场上不一定刚好存在距到期日10年的国债可供交割——所以期货合约中通常会允许到期日在一定期间内的债券皆可成为可交割标的,到实物交割时,由国债期货的卖方决定要交割给买方何种债券...
下列关于国债期货中转换因子的说法,正确的是( )。
答：因票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子，A项正确。转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值，B项正确，C项错误。转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约...
《国债期货》:哪些国债可以参与交割?
答：3）到期日或付息日距交割日的时间较远。交割时多空双方可能会发生需要在不同托管场所配对的情况，此时就会涉及在不同托管场所之间转托管的问题。若到期或付息临近，转托管会被暂停，为了避免这种情况发生，参照转托管的规定，国债期货也要求在到期或付息日距离交割日大于10个工作日的债券才能够用于交割。
国债期货涨跌会带来什么影响
答：1、国债期货的价格由国债现货的持有成本决定。也就是说，期货价格取决于现货价格和持有现货至交割日之间的成本，否则市场将会出现套利行为，而套利行为的大量涌现又将使得套利无利可图，从而使期货价格回归至均衡价格。2、根据传统的固定资产定价理论，在国债发行市场上，国债价格与收益率成反向关系，利率...
下列选项中,( )是影响和决定国债期货价格的主要因素。
答：【答案】：A 国债期货的价格和国债市场利率是反向变动关系，影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货市场利率。
1.在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是...
答：1、答案为C 解析：中金所转换因子计算公式为 其中r 表示国债期货合约标准券票面利率，x 表示到下一付息日的月份数，n 表示交割月与到期日之间的付息次数，c 表示可交割券的票面利率，f 表示可交割券付息频率。简单的结论是：对于票面利率小于标准券的利率（3%）的券种，它们的转换因子都小于1，而大于...
《国债期货》:什么是国债期货的投机交易?
答：投机(speculate)一词用于期货、证券交易行为中，是指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖，从中获得利润的交易行为。投机者需要对市场进行分析，温和的投机可以促进价格发现，减少价格波动。同股指期货一样，国债期货投机可以做多、做空，可做短线，中线和长线；投机需要分析市场判断走势，...
