基差风险
基差风险有以下三种类型：(1)风险暴露基差(exposure risk)，它是由所谓的交叉套期保值(cross-hedge)(即以某类利率作为依据的期货合同来抵补以另一类别的利率作为依据的某现货市场金融工具的敞口风险)而产生的风险。(2)期限基差(period basis)，即现货市场金融工具面临风险的期限与保值工具期限不一致所产生的风险。(3)收敛基差(convergence basis)，它是期货市场价格与现货市场价格变化不一致产生的风险。
如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化，那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失，减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险，也正因为如此，商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。
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多头对冲的基差风险是什么意思?
答：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格。参照物不同,基差结果不同。 基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的。
股指期货基差的基差风险
答：在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致、从而基差波动不确定而导致的风险被称为基差风险。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。比如，在买入套期保值中，由于在套保结束时要买入现货并卖出期货...
如何防范基差风险?
答：基差风险在股指期货交易中是无法回避的。为尽可能减小套期保值中的基差风险，一是尽量选择期货合约到期日在现货交易日之后、且离现货交易日最近的合约作为套保合约，二是通过观察基差的变化来动态调整套期保值比率。目前某些境外交易所推出了基于基差的期货进行单纯的基差交易，这就为市场提供了回避基差风险的新...
采用期货合约来对冲会产生基差风险,怎么理解这句话
答：您好，期货到期通常会进行一个反方向的对冲，而基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。如海有疑问可以点击我头像进行了解
什么是股指期货基差和基差风险
答：前者反映着现货与期货市场间的空间因素，这也正是在同一时间里，两个不同地点的基差不同的基本原因；后者反映着两个市场间的时间因素，即两个不同交割月份的持有成本，它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等，其中利率变动对持有成本的影响很大。基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所...
简述基差风险的含义以及如何通过选择期货合约来规避基差风险
答：期货价格与现货价格波动的不同步带来的风险；选择合适的基础资产的期货合约以及选择合适的交割月份
套期保值基差风险如何规避?
答：基差变化 在商品实际价格运动过程中，基差总是在不断变动，而基差的变动形态对一个套期保值者而言至关重要。由于期货合约到期时，现货价格与期货价格会趋于一致，而且基差呈现季节性变动，使套期保值者能够应用期货市场降低价格波动的风险。基差变化是判断能否完全实现套期保值的依据。套期保值者利用基差的有利...
股指期货有什么风险?
答：除了金融衍生产品的一般性风险外，由于标的物自身的特点和合约设计过程中的特殊性，股指期货还具有一些特定的风险。 1.基差风险 基差是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格之间的价差。基差=现货价格-期货价格。 基差的变化受制于持仓费用。最终因现货价格和期货价格...
套期保值的区别
答：风险套期保值的风险最大风险是基差风险。基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的，但幅度并非一致，即基差的数值并不是恒定的。套期保值者参与期货市场，是为了避免现货市场价格变动较大的风险，而接受基差变动这一相对较小的风险。从上述经济原理可以看出...
股指期货套期保值所面临的主要风险
答：套期保值的风险最大风险是基差风险。基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的，但幅度并非一致，即基差的数值并不是恒定的。套期保值者参与期货市场，是为了避免现货市场价格变动较大的风险，而接受基差变动这一相对较小的风险。
