利率风险的四种类型

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利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险四类。

1、重新定价风险（Repricing Risk）是最主要的利率风险，它产生于银行资产、负债和表外项目头寸重新定价时间（对浮动利率而言）和到期日（对固定利率而言）的不匹配。

通常把某一时间段内对利率敏感的资产和对利率敏感的负债之间的差额称为“重新定价缺口”。只要该缺口不为零，则利率变动时，会使银行面临利率风险。70年代末和80年代初，美国储贷协会危机主要就是由于利率大幅上升而带来重新定价风险。

2、基差风险，国内也称之为基准风险（Basis Risk）。当一般利率水平的变化引起不同种类的金融工具的利率发生程度不等的变动时，银行就会面临基差风险。即使银行资产和负债的重新定价时间相同，但是只要存款利率与贷款利率的调整幅度不完全一致，银行就会面临风险。

中国商业银行贷款所依据的基准利率一般都是中央银行所公布的利率，因此，基差风险比较小，但随着利率市场化的推进，特别是与国际接轨后，中国商业银行因业务需要，可能会以LIBOR为参考，到时产生的基差风险也将相应增加。

3、收益曲线是将各种期限债券的收益率连接起来而得到的一条曲线，当银行的存贷款利率都以国库券收益率为基准来制定时，由于收益曲线的意外位移或斜率的突然变化而对银行净利差收入和资产内在价值造成的不利影响就是收益曲线风险。

收益曲线的斜率会随着经济周期的不同阶段而发生变化，使收益曲线呈现出不同的形状。正收益曲线一般表示长期债券的收益率高于短期债券的收益率，这时没有收益率曲线风险；而负收益率曲线则表示长期债券的收益率低于短期债券的收益率，这时有收益率曲线风险。

根据中国国债信息网公布的有关资料显示，中国商业银行2004年底持有的国债面值已经超过3万亿元。如此大的国债余额在负收益率曲线情况下，收益率曲线风险（Yield Curve Risk）非常大。

4、期权风险，国内也称之为选择权风险（Optionality）。选择权风险是指利率变化时，银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权给银行造成损失的可能性。即在客户提前归还贷款本息和提前支取存款的潜在选择中产生的利率风险。

利率风险按照来源不同,可以分为( )。
答：【答案】：A,B,C,D 利率风险按照来源不同，可分为：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险四种。

利率风险的四种类型
答：利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险四类。1、重新定价风险（Repricing Risk）是最主要的利率风险，它产生于银行资产、负债和表外项目头寸重新定价时间（对浮动利率而言）和到期日（对固定利率而言）的不匹配。通常把某一时间段内对利率敏感的资产和对利率敏感的负债之间的差额称...

利率风险的四种类型
答：利率风险的四种类型分别为资产利率风险、负债利率风险、现金流量利率风险、重定价利率风险。1、资产利率风险指由于市场利率变化导致资产价值发生变化的风险。例如，银行持有的固定利率债券，在市场利率上升时其价值会下降，从而造成损失。2、负债利率风险指由于市场利率变化导致负债价值发生变化的风险。3、现金流量...

利率风险按照风险来源的不同,可以分为( )。
答：利率风险按照风险来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。

按照风险来源不同,利率风险可以分为( )
答：【答案】：A,C,D ACD【解析】利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。利率风险按照来源不同可以分为：重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权性风险。故选ACD。

利率风险包括
答：利率风险包括收益率曲线风险、基差风险、重新定价风险和期权风险四类。利率风险是指市场利率变动中的不确定性带给商业银行造成损失的可能性。利率风险的影响因素包括宏观经济环境、央行的政策、国际经济形势、社会价格水平的变动、证券市场的波动。利率风险是银行的主要金融风险之一，由于影响利率变动的因素很多，...

利率风险的四种类型
答：风险的四种类型包括了重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险。 利率风险名词解释是指利率水平的变动给银行资产价值带来的风险，它是由其业务短存长贷的资本结构所决定的，利率的波动无论是涨还是跌对银行都会带来损失。如果利率上涨，住房抵押贷款的利率也随着上调，就可能增加借款人的偿贷压力...

利率风险的四种类型
答：这种情况的四种类型有重新定价风险、收益率曲线风险、基差风险、选择权风险。1、重新定价风险：也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限就固定利率而言或重新定价期限就浮动利率而言之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济...

利率风险的主要分类包括
答：利率风险的主要分类包括重新定价风险（期限错配风险）、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，重新定价风险也称为期限错赔风险，是最主要和最常见的利率风险形式，也是银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异；收益率曲线风险，重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、...

利率风险风险分类
答：利率风险的风险类型由巴塞尔银行监管委员会划分，主要包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险。首先，重新定价风险，也称为利率重新定价不匹配，当银行资产和负债在不同时间或到期日对利率变动敏感时，会导致风险。1970年代末和80年代初，美国储贷协会危机就源于此。中国商业银行同样面临此类...