关于基差交易，以下说法不正确的是( )。
D项，对基差卖方来说，基差交易的实质，是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手。假设基差卖方在与交易对手签订基差贸易合同之前做套期保值时的市场基差(建仓时基差)为B1，当交易对手(基差买方)在点价后，基差卖方的套期保值头寸平仓基差为B2，则此时的基差变动△B=B2-B1。如果基差卖方能争取到一个更有利的升贴水B2，使得△B尽可能大，则就能尽可能多地获得额外收益。
下列说法正确的是( )。
答：【答案】：B 在正向市场条件下，期货价格高于现货价格(或者近期月份合约价格低于远期月份合约价格)，基差为负值，反向市场正好相反，故A、C选项错误。当期货合约价格与远期期货合约价格之间出现偏离正常水平的价差关系时，会产生...
下列关于基差的表述,正确的有( )。
答：【答案】：A,B 答案：AB 【解析】AC两项，不同的交易者，由于关注的商品品质不同，参考的期货合约月份不同，以及现货地点不同，所关注的基差也会不同，因而所涉及的期货价格可以根据套期保值的实际情况选择；B项，基差是...
下列关于基差概念的说法,正确的是( )。
答：基差强调相同商品，所以基差所指的现货商品的等级应该与期货合约规定的等级相同，基差所指的期货价格通常是最近的交割月的期货价格。特定的交易者可以根据自身的特殊性拥有自己特定的基差，所以A、B、C、D选项均正确。
...他决定采取基差套利策略,以下说法正确的有( )。
答：【答案】：B,C,D 投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货，A错误。故此题选BCD。
关于做空国债基差交易策略建仓操作的描述,正确的是( )。
答：【答案】：C 卖出基差策略，即卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。买入基差策略，即买入可交割国债现货，卖出相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。
下列关于基差走势应对策略的说法中,正确的有( )。
答：【答案】：A、C、D 如果是期货价格涨幅大于现货价格涨幅，或是现货价格跌幅大于期货价格跌幅导致的基差走弱，则尽早点价或分批点价，并将所接现货抛到期货市场卖出套期保值；如果是期货价格涨幅小于现货价格涨幅，或者是期货价格...
下列关于基差风险说法正确的有( )。
答：【答案】：A、B、D、E C项，对于大多数金融期货而言，实物交割的成本并不高，在这种情况下，通常应尽量选择与套期保值到期日相一致的交割月份，从而使基差风险最小。
关于货币市场基金的说法,不正确的是( )。
答：【答案】：C 2016年2月1日起施行的《货币市场基金监督管理办法》规定货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天。
下列关于交易型开放式指数基金的说法中,不正确的是( )。
答：【答案】：D 套利机制的存在会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致，使得ETF不会出现类似封闭式基金二级市场大幅折价交易和溢价交易现象，也克服了开放式基金不能进行盘中交易的弱点。故D项说法错误 ...
当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时,以下哪些说法是正确的?
答：正常的情况下，期货的价格是大于现货价格的（主要是仓储费），那么他们之间的价差（基差）应该是维持在一个合理的水平。 这一题中基差出人意料的增大，说明此时的基差是不合理的，根据期货市场的价格发现的功能，这一不合理...
