投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的有( )。
投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货，A错误。故此题选BCD。
基差与套期保值的理解
答：基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现...
期货问题
答：66题应该选A 吧？？？基差=现货价格-期货价格*转换因子=101.2812 -92.640*1.0877=0.516672 69应该选B吧！某公司的信用状况会明显好转它的债券利率就下降债券价格上升。当市场利率会上涨时，国债价格就会下跌！
基差对套期保值有何影响
答：从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的...
基差风险怎么理解
答：基差将受到产业，经济环境甚至投资者情绪的影响。基差有时大，有时小，有时正，有时负。基价=现货价格-衍生价格。金融衍生品一般都有与基础资产价格收敛的机制，有些是实物交割，有些是现金结算。到期日之前现货价格和衍生...
目前在我国债券市场,买入基差不太容易操作,是否正确?
答：【错误】目前在我国债券市场，买入基差较容易操作。如果实时观测可交割券及国债期货的基差，并预期基差将增大，投资者就可以入市进行买入债券、卖出期货的操作。
《国债期货》:如何分析国债期货走势?
答：从客观事实上来说,TF××09当日的走势的确如此,假如说一个投资者认为可以背靠5日线买入的话,那么5日线和10日线是否有效地起到支撑作用呢? 通过图2再看下一个交易日20××年7月27日的情况: 图2国债期货7月27日价格表现 资料来源...
《国债期货》:哪些国债可以参与交割?
答：柜台市场托管的记账式国债暂不列入可交割国债的范围是因为：第一，柜台市场规模很小。第二，柜台市场的参与人主要为个人投资者和一般法人，这两类投资者可以在交易所交易，一般法人开立丙类户可以在银行间交易，没有必要通过...
某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约,同时以96元买入10手近月...
答：建仓时价差为98-96=2(元）;设平仓时价差为X(元）；盈亏额=10手（2-X），当X小于2时，盈亏额为正，才会盈利，所以只有1元和1.5元符合要求，选AB
债券市场国债套利实证分析
答：由于我国禁止实行买空卖空操作,投资者必须在手中拥有股票后才允许在另外一个市场报单卖出,同时,由于我国股票交易实行T+1日交割方式,则在深市买入的国债在交易日当日不能转托至上海债券市场,因此,要实现套利交易,投资者必须手中储备有一定...
期货合约到期时如果基差大于零投资者怎么套利
答：但是期货又表现为未来预期价格，所以往往又存在价格背离的问题，就比如说某一商品现在供应偏紧，预期未来一段时间后会大幅好转，这样期货价格也可以小于现货价格。如果投资者认为当前期货和现货价格走势背离比较严重，未来期货价格并...
