组合标准差公式
标准差的计算公式是什么?
答：在与常数a和另一个变量Y的线性组合中，标准差也有其公式：D(aX+bY) = a²D(X) + b²D(Y) + 2abCov(X,Y)，展示了线性变换对变异性的直接影响。总的来说，标准差的计算和理解对于数据分析至关重要，它帮助我们衡量数据的离散程度，评估随机变量的稳定性。通过这些概念，我们能在...
方差和标准差公式是什么?
答：内容如下：1、若x1，x2，x3...xn的平均数为M，则方差公式可表示为：2、标准差的公式：公式中数值X1，X2，X3，...XN(皆为实数)，其平均值(算术平均值)为μ，标准差为σ。标准差主要特点：在真实世界中，除非在某些特殊情况下，找到一个总体的真实的标准差是不现实的，大多数情况下，总体标准...
标准差公式怎样推导出来的?
答：设X1，X2,...Xn为来自正态分布的样本，则可以推到出如下结果：设总体分布为X~N（μ，）的正态分布，则样本方差S^2的分布。其中，样本标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +...(xn-x)^2)/（n-1）)；总体标准差=σ=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +...(...
均方差和标准差的计算公式
答：均方差（MSE）=1/nΣ(xi-μ)^2 标准差（σ）=sqrt(1/nΣ(xi-μ)^2)其中，xi表示样本数据，μ表示样本均值，n表示样本数量。知识扩展 “公式”是指在数学、物理、化学等学科中，用来表示数量关系的式子。它是通过符号、数字、字母等元素，以及运算符号（加、减、乘、除等）组合而成，能够简洁...
证券A的标准差为20%,其与市场组合的相关系数为0.9,市场组合的标准差为...
答：贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）
如何根据t值和可决系数求参数标准差
答：此组数值的标准差为：一个较快求解的方式为：一随机变量X 的标准差定义为：须注意并非所有随机变量都具有标准差，因为有些随机变量不存在期望值。如果随机变量X 为x1,...,xN 具有相同机率，则可用上述公式计算标准差。从一大组数值当中取出一样本数值组合x1,...,xn ，常定义其样本标准差：范例 这...
如何理解标准差公式
答：拜托，，，你实在有点不化，都跟你说了，推导过程在高等梳理统计第100多页的位置，上面写得很清楚，用最小二乘法的方法推导标准偏差能达到C-R下界，你自己书也懒得翻，还要别人给你原封不动的敲出来是不？？？问题三：投资组合标准差的公式怎么理解呀？？？ 不知道现在答还有用不。。。其实另外...
如何用excel计算标准差的方法
答：在excel中利用公式中的STDEVP函数就能计算出一组数据的标准差。具体操作请参照以下步骤。1、在电脑上打开需要计算标准差的excel数据文件，进入编辑菜单界面。2、选择标准差要出现的单元格，然后用鼠标点击单元格进行框选。3、在界面的上方的菜单栏“公式”选项中找到“自动求和”选项，点击后会出现一个下拉...
资产组合的预期收益率、方差和标准差是如何衡量和计算的?
答：如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。 如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下： 1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差...
股票的组合收益率,组合方差怎么求?
答：分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
