用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（ ）。
国债期货合约数=债券组合基点价值÷期货合约基点价值。而期货合约基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。
用国债期货合约对债券组合进行套期保值,所需国债期货合约数量( )。
答：【答案】：B 国债期货合约数=债券组合基点价值÷期货合约基点价值。而期货合约基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。
国债期货是实物交割吗
答：是的，国债期货采用的是实物交割的方式，股指期货就不是实物交割，而是现金交割，期货的实物交割具有提高避险效率、促进债券市场流动性等优点。国债期货最后交易日：合约到期月份的第二个星期五;最后交割日：最后交易日后的第三个交易日。国债期货作用：【1】利率风险管理：为对冲宏观政策和经济发展状况带来...
债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。
答：通过直接买卖现券改变久期成本高昂，尤其在市场流动性有限的情况下，国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初 始国债组合的市场价值。
利用国债期货进行目标久期调整,预期利率将走高时,可以适当增加国债期 ...
答：【答案】：B 预期利率将走高时，可以适当增加国债期货空头持仓，降低组合的久期；预期利率将走低时，可以适当增加国债期货多头持仓，提高组合的久期。如果利率走势符合预期，就可以从中获利。虽然通过买卖现券同样可以达到调整组合久期的目的，但利用国债期货的交易成本更低、更方便。
如何利用国债期货进行套期保值
答：利用国债期货空头套期保值的操作：国债期货空头套期保值适合手中持有国债，且不看好国债市场的投资者朋友。如果持有国债的朋友估计国债在未来有价格下跌的风险，可以先卖出相关国债期货合约，以防止国债在未来真因为价格下跌而带来亏损。以上就是小编整理的关于国债期货套期保值的方法，至于国债期货适合在什么时候...
债券衍生品策略之一-国债期货和SWAP(20230610)
答：策略上，方向性玩家关注基差和IRR（内部回报率）动态，寻找合适的机会进行对冲或多头布局，例如2309合约的基差策略，当国债期货净基差上升时，投资者可借此机会买入高收益债券进行对冲。国债期货的基差和价差变动为市场提供了重要信号。上周，基差有所扩大，如230005.IB净基差-0.05，而CTD券基差TS2309至0....
《国债期货》:债券主要在哪里交易?
答：我国债券交易的场所主要是银行间债券市场和交易所市场(上海证券交易所和深圳证券交易所)。 1.银行间债券市场 银行间债券市场依托于中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(简称同业中心)和中央国债登记结算公司(简称中央登记公司),包括商业银行、农村信用联社、保险公司、证券公司等金融机构进行债券买卖和回购的市场。经...
国债期货的交易策略
答：在2月15日时分别融券卖出120003,同时在期货市场上买入国债1209,到9月14日期货市场上交割获得120003(当然通过转换比率计算),再偿还给债券持有者。整个过程可以在2月15日就实现2.43元的净利润。 套期保值就是在现货市场和期货市场对同一类商品进行数量相等但方向相反的买卖活动,或者通过构建不同的组合来避免未来价格变化...
国债期货投资策略及风险控制
答：一般来说，如果利率上涨，投资组合的久期越大，其价值下跌得越多，此时缩短债券组合的久期更为有利，反之亦然。国债期货上市后，投资者可以利用其进行久期调整，优势将比较明显,因为国债期货市场比现货市场更具有流动性,而且通过买卖国债期货，可以利用较低的成本，在保持投资组合不变的情况下调整久期。风险...
套期保值比率的公式
答：由此可得套期保值比率的计算公式： 套期保值比率＝ 套期保值债券价格波动/期货合约价格波动；因此套期保值比率应该等于现货价格变动程度与期货标的价格变动程度的比，如果套期保值债券的波动大于所用来进行套期保值期货合约的波动，那么套期保值比率应大于1。譬如，假定长期国债期货合约的标的债券是票面利率为3％的...
