国债期货基差交易的风险有（ ）。
国债期货基差交易的风险有数值舍入风险、资金成本风险、现货流动性风险。故此题选ABC。
基差风险怎么理解
答：基价=现货价格-衍生价格。金融衍生品一般都有与基础资产价格收敛的机制，有些是实物交割，有些是现金结算。到期日之前现货价格和衍生产品价格会出现不一致。这就创造了基差。基差风险是怎么产生的呢?一、持有成本 在无风险利率不变的假设下，远期价格等于到期日的期货合约价格。期货价格理论上等于现货价格加...
卖出基差交易与买入基差交易相比卖出基差交易风险更什么获利更什_百度...
答：更小更困难。卖出基差交易与买入基差交易相比，卖出基差交易风险更小，获利更困难。卖出基差交易与买入基差交易方向相反，由于基差收敛的特征，卖出基差交易风险显得更低些，又由于买入国债期货相当于卖出了国债期货的交割选择权，卖出虚值的隐含期权也使得卖出基差交易更易获利。
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于( )。
答：【答案】：A,B,C “卖出基差”或者“基差的空头”是指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。A项，做空基差的盈利限于构建组合时的基差。BC两项，对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，卖空债券操作难度较大。买断式回购可能是目前现券做空的主要方式，但受交易制度约束的影响，该市场并...
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于( )。
答：【答案】：B,C,D A项现货上没有非常好的做空工具，显然不恰当。故此题选BCD。
国债期货与股指期货有什么差异
答：下面是懂视小编为大家整理的国债期货与股指期货的差异,希望对大家有用。国债期货与股指期货的差异在合约规则差异上:单从国债期货与股指期货合约规则看,两者的交割方式与合约标的,报价方式和最小变动价位,合约月份、交易时间及最后交易日,每日价格最大波动限制和最低交易保证金都有较大区别。在交割方式上:“国债期货...
什么是股指期货基差和基差风险
答：利息、保险费和损耗费等，其中利率变动对持有成本的影响很大。基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。基差的波动给套期保值者带来了无法回避的风险，直接影响套期保值效果，特别是当采用替代品种保值时。
下列关于基差交易的说法正确的是( )。
答：【答案】：B、C、D A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。
股指期货基差的基差风险
答：在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致、从而基差波动不确定而导致的风险被称为基差风险。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。比如，在买入套期保值中，由于在套保结束时要买入现货并卖出期货...
利率风险的四种类型
答：收益曲线的斜率会随着经济周期的不同阶段而发生变化，使收益曲线呈现出不同的形状。正收益曲线一般表示长期债券的收益率高于短期债券的收益率，这时没有收益率曲线风险；而负收益率曲线则表示长期债券的收益率低于短期债券的收益率，这时有收益率曲线风险。根据中国国债信息网公布的有关资料显示，中国商业银行...
国债期货套保损益分析
答：运用国债期货对国债现券进行套期保值,将国债现货的价格变动风险降低为基差风险,大大降低了风险头寸,可仍然没有将风险敞口降至零,仍面对基差风险,因此,基差风险的存在影响着套期保值的效果。不同期限收益率利差的变化如果套期保值者持有的是非CTD券,那么,未预期到的收益率利差变化可能产生损益。尤其是,如果进行套保的...
