下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是（ ）。
熊市价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的两个期权，采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建的。熊市价差期权可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建。损益特征：标的资产价格下跌时获利，但盈利有限；标的资产价格上涨时亏损，亏损也有限。适用情形：由于策略在标的资产价格下跌时获利，但获利有限，因此该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形。
下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是( )。
答：熊市价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的两个期权，采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建的。熊市价差期权可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建。损益特征：标的资产价格下跌时获利，但盈利有限；标的资产价格上涨时亏损，亏损也有限。适用情形：由于策略在标的资产价格...
熊市价差策略怎么理解
答：熊市价差期权又称空头价差期权，是指买入某一执行价格的股票看跌期权并出售较低执行价格的该股票看跌期权，且两个期权到期日相同，或者买入看涨期权并卖出较低执行价格的看涨期权。该策略的构造方式有：买入敲定价较高的看涨期权，同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权；买入较高敲定价的看跌期...
熊市价差期权
答：熊市价差期权策略是预期价格下跌时采用，同时限定了最大盈利和最大亏损。该策略的构造方式有下面二种：买入敲定价较高的看涨期权，同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。买入较高敲定价的看跌期权，同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。对于熊市看涨期权价差来说，由于本质上是...
熊市认购价差期权策略是指买入较()行权价的认购期权
答：熊市认购价差期权策略是指买入较低行权价的认购期权。在熊市环境下，投资者普遍对市场持悲观态度，预期标的资产价格会下跌。在这种背景下，认购价差期权策略被设计为一种风险管理的工具。其中，熊市认购价差期权策略的关键在于买入较低行权价的认购期权。这样做的主要目的是利用期权合约中的权利，在支付一定...
什么是熊市价差期权?
答：1、熊市价差策略涉及一份权利仓与一份义务仓，目前由于交易所策略保证金推出，投资者不必再占用额外的资金。2、 熊市价差策略既可以用两份认沽期权来构成，也可以用两份认购期权来构成。操作上，也是“买高卖低” 。熊市认购价差：在温和下跌行情中，跌幅相对较大对较小或不涨。策略搭建：卖出平值附近...
熊市认购期权价差策略
答：1.垂直价差套利策略。这种策略当中我们又细分成认购期权熊市价差期权组合、认沽认购期权熊市价差期权组合以及防守型熊市价差期权组合。先来说说前者，这样一种组合形式主要是在预期的熊市当中股价有着小幅度看跌的情况下。具体的组合是具有很高行权价的股票认购期权再加上卖出同等数目有着相同到期日、较低行权...
熊市价差策略
答：熊市价差策略是投资者在预期市场将出现下跌趋势时采用的一种策略。这种策略主要是通过买入较低行权价的看跌期权或卖出较高行权价的看涨期权来实现。其核心在于利用市场下跌的趋势来获利。当市场真的如预期下跌时，该策略可以产生收益。这种策略对于投资者来说，能够在对市场走势判断准确的情况下，有效地规避...
什么是熊市认购价差策略
答：熊市认购价差策略是说，买入一份比较高价格的认购期权，同时再卖出一份比较低价格的认购期权，合约的标的和到期时间都是一致的。卖出认购期权获取了权利金收入，买入较高行权价的认购期权是为了保护其上行方向。由于卖出较低行权价的认购期权获取的权利金通常大于买入较高行权价认购期权所付出的权利金，...
下列关于熊市套利的说法,正确的是( )。
答：当近期合约的价格已经相当低时，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的。套利在正向市场上进行，如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，熊市套利是卖出近期合约同时买入远期合约。在这种情况下，熊市套利可以归入卖出套利这一类中，则只有在价差缩小时才能够赢利。(P135～137)
【场外期权】进阶版普通期权策略,牛市认购价差与熊市认购价差
答：在市场预期较为明确的情况下，以较低的成本锁定潜在的收益或保护。总结来说，价差策略就像一个精巧的棋局，牛市价差是看涨行情中的智慧选择，熊市价差则是风险控制的稳健之选。投资者应根据市场预期和自身风险承受能力，灵活运用这两种策略，以实现期权交易的收益最大化。
