下列有关期现套利的说法正确的有（ ）。
期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。一般而言，期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费。但是现实中，价差并不绝对等同于持仓费。当两者出现较大的偏差时，期现套利机会就会出现。若价差远远高于持仓费，套利者就可以买入现货，同时卖出
相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利的利润。
以下关于股指期现套利的描述.正确的是( )。
答：【答案】：A,C,D 选项B，只有当实际的股指期货价格高于或者低于理论价格时，套利机会才有可能出现。
下列关于股指期货期现套利的相关内容的说法中,正确的有( )。
答：【答案】：A,B 对于股票这种基础资产而言，由于它不是有形商品，故不存在储存成本。但其持有成本同样由两部分组成：一项是资金占用成本，这可以按照市场资金利率来度量；另一项是持有期内可能得到的股票分红红利，然而，由于这是持有资产的收入，当将其看作成本时，只能是负值成本。前项减去后项，便可...
下列关于国债期货合约间套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：A,B,C,D 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种，A项正确。国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感...
下列关于套利的说法中,正确的是( )。
答：【答案】：B,D 套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的一种交易方式。在套利交易中，套利者同时扮演多头和空头的双重角色。而期货投机者关注的是期货合约的绝对价格水平，利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润。
下列关于股指期货投机套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：A、C、D 在股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间进行套利。在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利，而且由于期货投资的杠杆效应，这种投机具有成倍放大收益的作用。故本题答案为ACD。
下列关于套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：C 无套利区间，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能...
下列关于期货套利的概念与分类的说法中,正确的是( )。
答：跨期套利是指在同一市场(同一交易所)同时买入、卖出同种商品、不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约．以期在有利时机同时将...
下列关于国债期货卖出价差套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：B、D 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。BD项均正确。故本题答案为BD。
关于金融期货中的期货套利交易,以下说法正确的是( )。
答：【答案】：A,B,C 期货套利可分为价差套利和期现套利。期货价差套利行为有助于不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成，有助于提高市场流动性。期现套利是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易。待价差趋于合理而获利的交易。故本题答案为ABC。
下列关于套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：C 无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利；...
