关于期货套利交易，下列说法正确的是( )。
期货套利交易包括期现套利和价差套利。如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为期现套利；如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易或套期图利。A项指的是套期保值；B项中期货套利以获取价差盈利为目的，套期保值以避险为目的，两个通常不会结合在一起；C项当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，则通过卖出现货，同时买入相关期货合约可获利；D项指的是期现套利。故此题选D。
下列关于股指期货套利交易中的模拟误差的说法,正确的是( )。
答：【答案】：A,B,D 在套利交易中，实际交易的现货股票组合与指数的股票组合也很少会完全一致，这时，就可能导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为模拟误差。模拟误差来自两方面：一方面，是因为组成指数的成分股太多，(短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大．并且...
下列关于套利的说法中,正确的是( )。
答：【答案】：B,D 套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的一种交易方式。在套利交易中，套利者同时扮演多头和空头的双重角色。而期货投机者关注的是期货合约的绝对价格水平，利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润。
下列关于国债期货买入价差套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：A、C 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。AC项均正确。
下列关于套利与期货投机的说法,正确的有( )。
答：期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌，而套利者关心和研究的则是价差的变化。所以选项A是错误的。第二，期货投机交易在一段时间内只做买或卖；而套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易，或者在同一时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多 头和空头的双重角色。第三，套利交易赚取的价差变动的收益...
下列关于国债期货卖出价差套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：B、D 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。BD项均正确。故本题答案为BD。
下列对期现套利描述正确的是( )。
答：【答案】：A,B,D 期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。在实际操作中，也可以不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对其有利，便可以通过将期货合约和现货头寸分别了结的方式来结束期现套利操作。在商品市场进行期现...
以下关于股指期现套利的描述.正确的是( )。
答：【答案】：A,C,D 选项B，只有当实际的股指期货价格高于或者低于理论价格时，套利机会才有可能出现。
下列对期现套利的描述,正确的有( )。
答：【答案】：A、C、D A选项如果价差远远高于持仓费，套利者就可以买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。B选项在实际操作中，可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对其有利，便可通过将期货合约和现货头寸分别了结的方式来结束期现套利操作。
下列关于套利与期货投机的说法,正确的是( )。
答：期货投机者关心和研究的是单－合约的涨跌，而套利者关心和研究的则是价差的变化。所以选项A是错误的。第二，期货投机交易在－段时间内只做买或卖；而套利则是在同－时间在相关市场进行反向交易，或者在同－时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色。第三，套利交易赚取的价差变动的收益...
(2017年真题)下列关于期现套利交易的说法,不正确的是( )。
答：【答案】：D D项当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，即价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，产生盈利。
