在下列关于“基差”的叙述中,不正确的是( )
基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即基差=现货价格-期货价格。基差可以是正数也可以是负数,这主要取决于现货价格是高于还是低于期货价格。基差包含着两个成分,即分隔现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。因此,基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。前者反映着现货与期货市场间的空间因素,这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因;后者反映着两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对待有成本的影响很大。
下列关于基差概念说法正确的是( )
答：【答案】：A,B,C 本题考查基差的概念。基差是某－特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某－特定期货合约价格间的价差。特定的交易者可以拥有自己特定的基差，故选项D不正确。
下列关于国债期货基差交易策略的描述,正确的是( ).
答：【答案】：B、C 卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利；买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。
下列关于国债基差交易的说法中,正确的是()。
答：【答案】：A、C 国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差...
下列关于基差风险说法正确的有( )。
答：【答案】：A、B、D、E C项，对于大多数金融期货而言，实物交割的成本并不高，在这种情况下，通常应尽量选择与套期保值到期日相一致的交割月份，从而使基差风险最小。
下列关于基差交易的说法正确的是( )。
答：【答案】：B、C、D A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。
下列关于基差走势应对策略的说法中,正确的有( )。
答：【答案】：A、C、D 如果是期货价格涨幅大于现货价格涨幅，或是现货价格跌幅大于期货价格跌幅导致的基差走弱，则尽早点价或分批点价，并将所接现货抛到期货市场卖出套期保值；如果是期货价格涨幅小于现货价格涨幅，或者是期货价格...
关于基差交易,以下说法不正确的是( )。
答：【答案】：D D项，对基差卖方来说，基差交易的实质，是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手。假设基差卖方在与交易对手签订基差贸易合同之前做套期保值时的市场基差(建仓时基差)为B1...
(2017年真题)下列关于国债期货基差交易策略的描述,正确的是( )。
答：【答案】：C、D 国债期货基差交易策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
在反向市场中,基差( )。
答：【答案】：A 当现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为反向市场。反向市场，基差为正。正向市场，基差为负。
当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时,以下哪些说法是正确的?
答：正常的情况下，期货的价格是大于现货价格的（主要是仓储费），那么他们之间的价差（基差）应该是维持在一个合理的水平。 这一题中基差出人意料的增大，说明此时的基差是不合理的，根据期货市场的价格发现的功能，这一不合理...
