基差交易中的卖方交易策略
基差卖方升贴水的报价和确定。在基差贸易中，对卖方而言，其交易本质就是通过协议基差把其所面临危机以套期保值形式传递到现货交易对手手中。假定基差卖方和交易对手订立基差贸易合同前进行套期保值（建仓）的市场基差是B1，交易对手基差买方点价时基差卖方套保头寸平仓基差是B2，这时基差的变化△B=B2-B1。
基差卖方套期保值的时机选择。在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套保持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长一段时间寻找不到交易买方，在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套保头寸的方向发展。
基差交易作为一种定价与套期保值策略，为进口商所常用。是进口商利用期货市场价格固定现货交易价格以传递转售价格波动风险的套期保值策略。进口商常用基差交易套期保值。进口商和出口商协商后对固定价格没有把握，同意以交易所期货价格加出口商持仓费为浮动价格，即购买现货的基差固定下来作为持仓费。
下列关于国债期货基差交易策略的描述,正确的是( ).
答：卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利；买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。
基差卖方套期保值的时机选择
答：1、卖出套保时，应选择基差未来走强的时机进场；2、买入套保时，应选择基差未来走弱的时机进场。为了更好地达到套期保值效果，降低基差出现不利变动的风险，基差卖方应尽量选择有利的初始基差，或者尽量使初始基差小于基差的历史...
浅析基差交易及其风险控制
答：以较为常见的卖方报基差、买方点价模式为例,通常有如下步骤:t0时刻——基差卖方在采购原料时即在期货市场上建仓做卖期保值;卖方根据一定原则确定基差报价,向买方报价,例如卖方于7月15日报价——9月交货的豆粕价格为大连商品交易所2015年...
关于做空国债基差交易策略建仓操作的描述,正确的是( )。
答：【答案】：C 卖出基差策略，即卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。买入基差策略，即买入可交割国债现货，卖出相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。
如何利用国债期货做基差交易
答：会发生变动，这使得国债期货期现套利有更丰富的收益机会。市场投资者一般把这种在国债期货运用上延伸了的期现套利称为基差交易策略，可以说基差交易是更广泛意义上的期现套利，期现套利只是基差交易中的一种特殊情况。
《国债期货》:什么是国债基差交易?
答：可以看出，基差交易的多空方向，与其现货头寸的多空方向是一致的。基差交易的多头和空头操作，其损益情况是截然不同的。这是由于基差交易中隐含了期权的交易模式，多头交易相当于持有了期权多头，亏损有限而获利无限，空头交易相当...
期货基差是做空还是做多
答：期货基差为正是看做多，基差为正数说明现货价格高于期货价格，也说明现货物资紧缺，而物资紧缺会导致市场供不应求，可做多期货合约。基差为负数说明现货价格低于期货价格，现货价格低说明此时现货商品库存过多，库存多会导致供过...
什么是基差交易
答：基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。进口商经常利用基差交易进行套期保值。进口商在与出口商谈判时不确定固定价格，商定采用交易所的期货价格加上出口商的持仓费作为浮动价格，从而固定买入现货时的基差为持仓费。一旦...
基差卖方风险主要集中在与基差买方签订( )的阶段。
答：【答案】：B 基差卖方风险主要集中在与基差买方签订合同前的阶段。考点：基差卖方交易策略
基差交易是什么意思
答：基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格，从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。举例如下:某进口商以基差形式与国外商人签订一笔玉米进口合 基差交易 同,...
