股指期货基差问题
基差(basis)是期货价格之差，即：基差=现货价格-期货价格。
基差包含着两个成份，即分隔现货与期货市场间的"时"与"空"两个因素。因此，基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。前者反映着现货与期货市场间的空间因素，这也正是在同一时间里，两个不同地点的基差不同的基本原因；后者反映着两个市场间的时间因素，即两个不同交割月份的持有成本，它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等，其中利率变动对持有成本的影响很大。
基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。基差的波动给套期保值者带来了无法回避的风险，直接影响套期保值效果，特别是当采用替代品种保值时。
因为中国和美国是两个不同的市场。市场参与者不同。美国以机构为主，而中国以散户为主，所以说中国股指期货和美国的不一样。基差也不一样。
基差并不完全等同于持仓费用，但基差的变化受制于持仓费用。归根到底，持仓费用反映的是期货价格与现货价格之间基本关系的本质特征，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。虽然期货价格与现货价格的变动方向基本一致，但变动的幅度往往不同。所以，基差并不是一成不变的。随着现货价格和期货价格持续不断的变动，基差时而扩大，时而缩小，最终因现货价格和期货价格的趋同性，基差在期货合约的交割月趋向于零。如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化，那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失，减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险，也正因为如此，商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。
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股指期货基差对哪类策略业绩影响最大
答：市场中性。由于量化投资高速发展令行业超额收益有所衰减，以及股指期货基差波动明显增大，因此，从中长期看，市场中性策略可能出现收益降低、波动加剧的情况。股指期货策略包括期现策略、价差策略和跨品种策略三大类，而这些策略与...
股指期货套期保值所面临的主要风险
答：套期保值的风险最大风险是基差风险。基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的，但幅度并非一致，即基差的数值并不是恒定的。套期保值者参与期货市场，是为了避免现货市场价格...
期货交易之:什么叫基差,升水和贴水
答：它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值; 现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。期货升水：在某一特定地点和...
股指期货理论价格是怎么计算的理论价格公式
答：股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资、资产配置功能。股指期货的主要影响因素有融资成本、期内分红、距离到期的时间。在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在，价值基差绝对值越小...
股指期货疑问
答：1、股指和沪深300的关系属于期货和现货的关系。股指是沪深300的期货合约，股指的标的物就是沪深300指数。两者走势一致，但是之间有差距，这个差就是基差。形成这个的原因源于股指可以买卖，受“供求”、资金的影响。而沪深300是...
股指期货怎么玩?
答：利用股指期货套利：1、现货与期货存在基差。5月18日的收盘价为例，现货中，上证50的指数为2618点，而期货中，IH1508上证50期指为2575点，基差（现货减去期货）43个点。当现货价格减去期货价格为负数时就可以利用股指期货正向...
股指期货if06明天(6.18)交割了,预计交割时基差是多少?
答：那么发现机会的人自然会让它回复到不存在套利的状态).然后,一般来说,交割的时候,我们是不拿基差这个来参照的,因为我们看的是交割结算价跟期货价格,一般基差在合约存在的中间阶段参考价值较大.至于如果说楼主还是对问题所提出...
股指期货合约升水,贴水是什么意思?
答：而其期货价格为1900元，则意味着该股指期货贴水。在股指期货中讲到贴水的话，一般就要讲到基差，因为股指贴水就是基差的变化，它的含义是指某一特定商品在某一特定时间、地点的现货价格和期货价格之差，即基差=现货价格-期货...
期货的基差扩大(缩小)与基差走强(走弱)是不是一样的?怎样理解?请高手解 ...
答：第一、在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的，并不是扩大和缩小。（扩大和缩小的称呼貌似是出现在套利里的，那里称之为价差）第二、基差为正且数值越来越大，或从负值变为正值，或为负值且绝对值越来越小，这三种...
股指期货的价格是如何确定的?
答：对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。 同其它金融工具的定价一样，股票指数期货合约的...
