股指期货无风险套利区间
股指期货无风险套利区间
答：交易成本。在股指期货中，无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。股指期货全称是股票价格指数期货，是期货的一种类型，其交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
无套利区间的正常市场下股指期货无套利区间模型
答：在实际情况下不存在完美市场，任何套利都需要成本，因此在正常市场下就存在一个无风险套利区间，在这个区间内套利没有利润，一旦超出这个区间套利就存在利润。首先我们列出进行一次期现套利所需的成本：1.期货市场交易双边手续费2.期货买卖冲击成本3.买卖股票双边交易手续费4.股票交易印花税5.股票买卖的冲击...
股指期货的价格怎么确定?无套利区间怎么计算?
答：期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)式中，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间。而无套利区间需要给定无风险利率。
无套利区间计算用期货价格还是现货,用哪个期货,两者的价格是对应的吗...
答：股指期货的现货价格就是沪深300指数的当时报价。例如期货投资分析考试里的原题：当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为：支付已知现金收益资产的远期定价的...
股指期货无风险套利计算方法
答：式中，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间。而无套利区间需要给定无风险利率。股指期货 ，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期...
...300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利
答：3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333 无套利区间3333+/-20 3313到3353之间
股指期货无风险套利
答：从一定的差距到零，这之间的价差就是套利利润（理论上）具体操作：假设当月期货和现货价差为60点，同时卖出一手股指期货合约，买入沪深300指数对应的一揽子股票（也可以用ETF代替，计算下相关系数），到交割日，期现差价归零（可能出现负值）同时平仓，就可以获取无风险利润 ...
期货基础知识选择题期货从业考试基础知识股指期货常识
答：无套利区间：是指考虑了生意成本后，正向套利的理论价钱上移，反向套利的理论价钱下移，是以形成了一个区间。在这个区间中，套利生意不单得不到利润，反而将导致吃亏。故称为无套利区间。对于套利者来说，正确计较无套利区间的上下鸿沟十分主要。五、股票期货有关常识：股票期货也称个股期货—&m...
(2019年真题)关于股指期货的无风险套利交易,以下说法正确的是...
答：【答案】：A、C 将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
沪深300期货无风险套利
答：假如想完全覆盖，那么你就应该在现货市场买入100万的沪深300成份股，按目前贷款利率为6 则100万*(6%/12)=5000元，每一点合约价值300元，则5000/300=16.6，加上手续费等因素，也就是说期货合约与现货合约基差超过20点的话，就可以做这样的套利！自己的一点见解，请斧正！！
