急求！！利率期货计算题
解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期货交易中，收益率差额为0．91％。5．7％+0．91％=6．61％
经过多头利率期货套期保值，它所购买的国库券的实际收益率为6．61％。
多头利率期货套期保值指人们通过买入利率期货合约以避免利率变动可能带来的损失
400×[1+（12%*3/12）]+0.5*3=413.5
选BCD，选项A应该为买入20份，原因是期货合约每份面值为100万美元，20份等于2000万元面值，这样才能覆盖风险；选项B实际上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100万美元*20(注：这里除以100原因是这期货是按每100美元进行报价的，除以4是因为3个月相当于1/4年，期货的报价是按100减去年化利率，而期货的结算是100减去年化利率乘以实际年化的时间)=29500美元；选项C实际就是2000万美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款项时进行定期时所能得到的利息收入；选项D实际上就是(29500+257500)/2000万*4=5.74%。这道题实际上可以用基差解决，但是在计算过程中变换数值比较麻烦，如果是按照其选项进行计算推算，实际上并不是用基差方法解决。
利率期货计算,急求~
答：解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期货交易中，收益率差额为0．91％。5．7％+0．91％=6．61％ 经过多头利率期货套期保值，它所购买的国库券的实际收益率为6．61％。多头利率期货套期保值指人们通过买入利率期货合约以避免利率变动可能带来的损失 ...
急求!!利率期货计算题
答：选BCD，选项A应该为买入20份，原因是期货合约每份面值为100万美元，20份等于2000万元面值，这样才能覆盖风险；选项B实际上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100万美元*20(注：这里除以100原因是这期货是按每100美元进行报价的，除以4是因为3个月相当于1/4年，期货的报价是按100减去年化利率，而期...
关于利率期货的计算!!急求详解!
答：1.预期利率下降，为减少风险，卖出利率期货2000万/100万=20份 2。利率是在银行同业利率的基础上，7%的利率应该是4.6%（同业利率）+2.4%。如果三个月后利率同业利率为5.3%，则该银行在现货贷款利率上损失5.3%+2.4%-7%=0.7%，贷款6个月损失利息额：20000000*0.7%/2=7000美元，三个月后期货...
...到期的以连续复利计算的无风险利率为10%,则该期货的价格应该是...
答：【答案】：C 根据期货定价公式F=Ser(T－t)，本题中F=100×e0.1×5=165。
期货利率计算
答：到期价值为：1000*（1+6%）=1060 现在市场的实际利率是8%，设该存款凭证现在的价格X，则：8%=【（1060-X）/X】*12/3 即：1.02X=1060 X=1039.22 答案是D。
请大家帮忙解决这个期货考试关于利率计算的问题
答：设现在价格为R,凭证的到期支付额为1000*(1+6%),根据市场利率下的收益,有:1000*(1+6%)-R=R*8%*3/12 R=1000*(1+6%)/(8%*3/12+1)=1039.22
急,利率期货问题
答：09)/100/4-1000000*(100-93.68)/100/4=（93.68-93.09）/100/4*1000000 欧洲美元价值为本金1000000美元，三个月的利息。(100-93.09)/100为实际利率，/100是加了百分号的意思。/4是年利率的四分之一，因为只有三个月。具体的参考书上欧洲美元期货合约条款。只要记得0.01点代表25美元。
利率期货计算问题
答：因为美国国债合约，每点1000美元。报价为：点一132点，最小变动价位是1/32美元，97－02等于90又2/32点，和原来96－21,相比为 (32+2)-21=13点
急求,期货价格计算题!!!
答：400×[1+（12%*3/12）]+0.5*3=413.5
请高手来解决两道期货从业考试计算题
答：第三题：指数点为10000点，已算得理论点数为10049点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5%，即合计为成交金额的1%，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本为10000×1%=100点，期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点，期货合约买卖手续费和市场冲击成本共4个指数...
