机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。为什么错？
TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正确率90%以上是没问题的。我也参加这个比赛
B或者C
(MDt-MDc)/MDf×S/f=（0-2.5）/5×（2000/100）=-10，即卖出10手国债；
5年期对7年期beta=0.8，即5年期10手国债波动幅度是7年期CTD券的0.8倍，那么7年期卖空1000×0.8=800万。
感觉不需要知道您说得套期保值比率和风险敞口，也可以实现保值的目的唉。现在很多人做恒指，风险较小，还有期权，不需要操很多心。【百度：six one seven five five nine six there five
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国债期货的主要投资模式有哪些?
答：2. 套期保值与久期调整机构投资者通常采取此模式，通过套保债券持仓或发行承销，有效管理利率风险。3. 基差交易（期现套利）市场热点，分为买入和卖出基差，需注意利率期权价值对定价的影响。不同于股票，国债期货基差非线性，需深思定价策略。4. 利差交易包括期限利差交易（如预期曲线陡峭，可进行期限对冲...
下列关于国债期货合约间套利的说法,正确的是( )。
答：根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种，A项正确。国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度，C项正确。当投资...
...投资者用国债远期,国债期货,国债期权交易进行风险管理,应该如何交易...
答：做反向操作，即套期保值。手持国债现货，再反向卖空远期国债期货期权，则无论后市如何变化，都可确保资产保值。此操作方法仅限于难以看清后市的情况下实施，在非常明显的单边市中不足取。
《金融期货》之揭开国债期货的面纱(一)
答：到目前为止，美国10年期国债期货合约不仅是CBOT成交量最大的一个品种，也是全球利率期货市场最活跃的交易品种之一。随后一段时期内，美国国债市场规模继续扩大。到1986年，美国实现了利率完全市场化，利率波动日益频繁。国债市场的机构投资者已经习惯于利用国债交易进行套期保值以分散和转移利率风险。B “327”...
327国债期货事件(揭开中国金融市场的监管漏洞)
答：中国金融市场的监管漏洞一直是业内人士关注的焦点。在2016年3月，一场名为“327国债期货事件”的风波震动了整个金融市场。这场事件揭开了中国金融市场监管的漏洞，引起了社会各界的广泛关注。事件经过 2016年3月，中国证监会发布公告称，对于在国债期货交易中存在违规行为的投资者，将进行严厉打击。这一消息...
国债期货品种
答：国债期货是一种金融衍生品，它的标的物是国家发行的债券。解释：国债期货品种是一种允许投资者对未来国债价格进行投资的金融工具。国债期货的交易双方在未来的某个时间，以约定的价格和数量交割国债。这种期货合约在交易所进行交易，为投资者提供了对冲利率风险、进行套利交易或者投机交易的机会。国债期货的...
银行如何运用金融期货来对正、负利率敏感性缺口进行套期保值
答：可以利用国债期货来对冲银行利率敏感性缺口的风险：1.当利率敏感性缺口为正时，若预期利率下降，则对银行有负面影响，可以买入国债期货；利率下降时银行的正缺口会产生损失，而国债期货价格会上涨，这样就对冲掉了利率敏感性缺口的风险。2.当利率敏感性缺口为负时，预期利率上升，则对银行有负面影响，可以...
一般而言,投资者对中长期国债期货的多头头寸套期保值,则很可能要...
答：C 答案解析：[解析]投资者持有中长期国债期货的多头，为了防止将来价格下跌的风险，需进行空头套期保值。
国债期货的交易策略
答：跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的,是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化,买进近期合约,卖出远期合约(或卖出近期合约,买进远期合约),待价格关系恢复正常时,再分别对冲以获利的交易方式。例如,2011年11月,某投资者发现,2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元,2012年6月到期...
以下适用国债期货卖出套期保值的情形有( )。
答：【答案】：A、D 国债期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率上升的风险。其适用的情形主要有：①持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；②利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升；③资金的借方，...
