theta是什么意思?
theta表示数学中常用的希腊字母“θ”，就是一个变量，无特殊意义。
在matlab中，由于无法直接输入数学中常用的希腊字母和一些特殊字符，所以常用的一些拼音代替。
将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化、非线性动力系统建模与仿真集成在一个易用的Windows环境中，为科研、工程设计和许多需要有效数值计算的科学领域提供全面的解决方案。
扩展资料：
MATLAB自产生之日起具有方便的数据可视化功能，以便用图形来表示矢量和矩阵，并能对图形进行标注和打印。高级图形包括2d和3d答案可视化、图像处理、动画和表达式映射。可用于科学计算和工程制图。
新版本的MATLAB对整个图像处理可以改善和完美的很多工作，如何使它不仅在一般数据可视化软件的功能（如二维绘图和三维表面处理，等等更完美。
和其他一些能力的功能软件没有照明（如图形处理、色度处理以及四维的性能数据，等等），MATLAB也显示良好的处理能力。
同时对于一些特殊的可视化需求，如图形对话，MATLAB也有相应的功能，保证了用户对不同层次的需求。
此外，新版MATLAB还重点对图形用户界面（GUI）的制作进行了很大的改进，在这方面可以满足用户的特殊要求。
Θ是希腊语中第八个希腊字母，Theta（大写Θ，小写θ）。
西里尔字母的 ? 是从 Theta 变来。读音：西塔 拼音读法：sita。
大写的Θ：粒子物理学中pentaquark用Θ+来表示。
小写的θ：(1)数学上常代表平面的角。(2) 国际音标中的清齿擦音。
Theta 衡量了期权价格相对于时间变化的敏感性，表示在其他因素不变的情况下，时间每经过一天，期权价值会损失多少。
Theta值主要有以下几点意义：
（1）对于50ETF期权来说，一般在到期时间还剩两周的时候平值附近的期权时间价值开始加速衰减，因此对期权买方来说，除非你对标的资产的走势有很强的把握，否则在此时买入平值附近的合约成本较大，因为每天时间价值的损耗很大，此时可考虑买入深度实值的期权，因为时间价值损耗较小。
（2）对于做买入跨式策略的投资者来说，若赌隐含波动率上涨而做买跨，可考虑远月合约，因为远月合约vega较大，同时Theta较小；而赌标的资产短期内有大的方向性变动的投资者，则可考虑临近到期合约，但仓位不宜过重，因为此时Theta和Gamma都很大，每天的时间价值损耗很大，但是如果标的资产真有大的变动，收益也会很高。
（3）对于期权卖方来说，如果当前波动率处于历史低位，近月虚值合约的价值已经很低，此时做卖方性价比不高，可考虑卖出次月的虚值合约，因此次月虚值合约时间价值更高，Theta更大。如果当前隐含波动率在历史上看就处于比较低的位置，当月虚值合约权利金已经压得很低，卖方已经没什么利润，可考虑逐渐移仓到次月虚值合约。
Delta与套期保值(2)
无收益资产看涨期权的Delta值为:
无收益资产欧式看跌期权的Delta值为:
根据累积标准正态分布函数的性质可知,无收益资产看涨期权的总是大于0但小于1,而无收益资产欧式看跌期权的总是大于-1小于0.
从d1定义可知,期权的值取决于S,r,和T-t,
证券组合的Delta值与Delta中性状态
当证券组合中含有标的资产和该标的资产的各种衍生证券时,该证券组合的值就等于组合中各种衍生证券值的总和
由于标的资产和衍生证券可取多头或空头,因此其值可正可负,这样,若组合内标的资产和衍生证券数量配合适当的说,整个组合的值就可能等于0.我们称值为0的证券组合处于Delta中性状态.
Theta与套期保值
衍生证券的Theta用于衡量衍生证券价格对时间变化的敏感度,它等于衍生证券价格对时间t的偏导数:
Theta值与套期保值没有直接的关系,但它与Delta及下文的Gamma值有较大关系.
Gamma与套期保值
衍生证券的Gamma用于衡量该证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度,它等于衍生证券价格对标的资产价格的二阶偏导数,也等于衍生证券的Delta对标的资产价格的一阶偏导数.
证券组合的Gamma值与Gamma中性状态
证券组合的Gamma值就等于组合内各种衍生证券值的总和:
Gamma值为零的证券组合处于Gamma中性状态.
证券组合的Gamma值可用于衡量中性保值法的保值误差.这是因为期权的Gamma值仅仅衡量标的资产价格S微小变动时期权价格的变动量,而期权价格与标的资产价格的关系曲线是一条曲线,因此当S变动量较大时,用估计出的期权价格的变动量与期权价格的实际变动量就会有偏差 .
Delta,Theta和Gamma 之间的关系
无收益资产的衍生证券价格f必须满足布莱克——斯科尔斯微分方程
因此有
Vega与套期保值
衍生证券的Vega用于衡量该证券的价值对标的资产价格波动率的敏感度,它等于衍生证券价格对标的资产价格波动率的偏导数,即
当我们调整期权头寸使证券组合处于 中性状态时,新期权头寸会同时改变证券组合的 值,因此,若套期保值者要使证券组合同时达到 中性和 中性,至少要使用同一标的资产的两种期权.
RHO与套期保值
衍生证券的RHO用于衡量衍生证券价格对利率变化的敏感度,它等于衍生证券价格对利率的偏导数:
标的资产的rho值为0.因此我们可以通过改变期权或期货头寸来使证券组合处于rho中性状态.
交易费用与套期保值
从前述的讨论可以看出,为了保持证券组合处于参数中性状态,必须不断调整组合.然而频繁的调整需要大量的交费费用.因此在实际运用中,套期保值者更倾向于使用上述参数来评估其证券组合的风险,然后根据他们对S,r,未来运动情况的估计,考虑是否有必要对证券组合进行调整.如果风险是可接受的,或对自己有利,则不调整,若风险对自己不利且是不可接受的,则进行相应调整.
基于互换的套期保值
互换可以用于规避利率和汇率风险,我们可从资产和负债两方面来考察互换的套期保值功能.
负债方的套期保值
将固定利率负债转换成浮动利率负债
将浮动利率负债转换成固定利率负债
将外币的固定利率负债转换成本币的固定利率负债
将外币的浮动利率负债转换成本币的固定利率负债
将外币的固定利率负债转换成本币的浮动利率负债
资产方的套期保值
金融期权价格的敏感性指标
Delta (δ)
Gamma (γ)
Lambda (λ)
Theta(θ)
Rho (ρ)
套期保值是指已面临价格风险的主体利用一种或几种套期保值工具试图抵消其所冒风险的行为.
从衍生证券定价过程可知,衍生证券的价格跟标的资产价格之间存在着密切的联系.由此我们可以进一步推论:同一标的资产的各种衍生证券价格之间也保持着密切的关系.这样,我们就可以用衍生证券为标的资产保值,也可以用标的资产为衍生证券保值,还可以用衍生证券为其它衍生证券保值.
套期保值的目标
根据主体的态度,套期保值目标可分为双向套期保值和单向套期保值.双向套期保值就是尽量消除所有价格风险,包括风险的有利部分和不利部分.单向套期保值就是只消除风险的不利部分,而保留风险的有利部分.
为了实现双向套期保值目标,避险主体可运用远期,期货,互换等衍生证券.为了实现单向套期保值目标,避险主体则可利用期权及跟期权相关的衍生证券.
选择哪种套期保值目标取决于避险主体的风险厌恶程度和避险主体对未来价格走向的预期 .
套期保值的效率
套期保值的盈亏指的是实施与未实施套期保值两种情况下实际结果的差异.若实施套期保值的结果优于未实施套期保值的结果,则称套期保值是盈利的;反之则是亏损的.
而套期保值的效率指的是套期保值的目标与套期保值的实际结果之间的差异.若实际结果与目标相等,则称套期保值效率为100%;若实际结果比目标更有利,则套期保值效率大于100%;若实际结果比目标较不利,则套期保值效率小于100%.
基于远期利率协议的套期保值(1)
所谓远期利率协议的多头套期保值,就是通过签订远期利率协议,并使自己处于多头地位(简称买入远期利率协议)以避免未来利率上升给自己造成损失.其结果是将未来的利率水平固定在某一水平上.它适用于打算在未来筹资的公司,以及打算在未来某一时间出售现已持有的未到期长期债券的持有者.
基于远期利率协议的套期保值(2)
假设某公司财务部经理预计公司1个月后将收到1000万美元的款项,且在4个月之内暂时不用这些款项,因此可用于短期投资.他担心1个月后利率下跌使投资回报率降低,就可以卖出一份本金为1000万美元的1 4远期利率协议.假定当时银行对1 4远期利率协议的报价为8%,他就可将1个月之后3个月期的投资回报率锁定在8%.
基于直接远期外汇合约的套期保值
多头套期保值就是通过买入直接远期外汇合约来避免汇率上升的风险,它适用于未来某日期将支出外汇的机构和个人,如进口,出国旅游,到期偿还外债,计划进行外汇投资等.
空头套期保值就是通过卖出直接远期外汇合约来避免外汇汇率下降的风险,它适用于未来某日期将收到外汇的机构和个人,如出口,提供劳务,现有的对外投资,到期收回贷款等.
当两种货币之间(如日元和加元之间)没有合适的远期合约时,套期保值者可利用第三种货币(如美元)来进行交叉套期保值.
theta n. 希蜡字母的第八字；希腊字母第八个字母
希腊字母第八个字母
matlab中theta是什么意思
答：theta表示数学中常用的希腊字母“θ”，就是一个变量，无特殊意义。在matlab中，由于无法直接输入数学中常用的希腊字母和一些特殊字符，所以常用的一些拼音代替。将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化、非线性动力系统建模与仿真集成在一个易用的Windows环境中，为科研、工程设计和许多需要有效数值计算的科学...
theta是什么意思?
答：期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等 Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越...
theta是什么意思?
答：收益也会很高。（3）对于期权卖方来说，如果当前波动率处于历史低位，近月虚值合约的价值已经很低，此时做卖方性价比不高，可考虑卖出次月的虚值合约，因此次月虚值合约时间价值更高，Theta更大。如果当前隐含波动率在历史上看就处于比较低的位置，当月虚值合约权利金已经压得很低，卖方已经没什么利润，可...
THETA是什么意思
答：2009-09-19 proe里面theta是什么意思 2010-03-21 matlab中theta是什么意思 2015-03-07 在数学中θ这个念什么,什么意思 2017-08-04 大写theta在统计上是什么意思 2013-11-09 THETA是什么 意思/? 2012-04-01 UG表达式中的theta什么意思 2015-07-24 Theta的中文意思 2016-06-08 Theta值的含义 更多...
Theta的中文意思
答：这是希腊字母，表示角度。在tex（一种排版软件）中，输入方式为\theta 望采纳
matlab中theta什么意思
答：theta表示角度从1取到179.这样，radon就得到了不同角度下的径向上的图像场强值，即r矩阵。xp只是对应的角度，跟theta一样。
期权的THETA是什么意思
答：期权投资中有很多的风险指标，我们可以从交易软件中的T型报价图中看到delta、theta、gamma、rho、vega等指标，下面我们就来讲讲期权的THETA值。期权的THETA是什么意思?期权的THETA主要用来测量期权时间价值变化对期权价格的影响，Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化。虽然按照公司来说THETA是正值，但是...
期权Theta是什么意思?
答：用来表示时间每经过一天，期权价值会损失多少，反映的是时间价值衰减对于期权价格的影响。时间价值是组成期权价值的重要部分，在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高;随着时间的经过，期权价值则不断下降。
theta在新能源中是什么意思
答：Theta能源管理平台。Theta平台的推出，旨在帮助新能源企业实现更高效、更智能的能源管理，提高新能源利用率和可靠性，降低运营成本。
matlab中theta是什么意思
答：在matlab中，由于无法直接输入数学中常用的希腊字母和一些特殊字符，因此常用一些拼音代替。本问题中，用theta表示数学中常用的希腊字母“θ”，就是一个变量，无特殊意义。类似的一些特殊字符在matlab中的表示方法见扩展资料。
