计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
计算标准差的步骤通常有四步：计算平均值、计算方差、计算平均方差、计算标准差。例如，对于一个有六个数的数集2,3,4,5,6,8，其标准差可通过以下步骤计算：
计算平均值：
(2 + 3 + 4 + 5+ 6 + 8)/6 = 30 /6 = 5
计算方差：(2 – 5)^2 = (-3)^2= 9(3 – 5)^2 = (-2)^2= 4(4 – 5)^2 = (-1)^2= 0(5 – 5)^2 = 0^2= 0(6 – 5)^2 = 1^2= 1(8 – 5)^2 = 3^2= 9
计算平均方差：(9 + 4 + 0 + 0+ 1 + 9)/6 = 24/6 = 4
计算标准差：√4 = 2
标准差（Standard Deviation），在概率统计中最常使用作为统计分布程度（statistical dispersion）上的测量。标准差定义为方差的算术平方根，反映组内个体间的离散程度。测量到分布程度的结果，原则上具有两种性质：一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。其公式如下所列。标准差的观念是由卡尔·皮尔逊（Karl Pearson）引入到统计中。
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
例如根据权重、标准差计算：
1、A证券的权重×标准差设为A。
2、B证券的权重×标准差设为B。
3、C证券的权重×标准差设为C。
确定相关系数：
1、A、B证券相关系数设为X。
2、A、C证券相关系数设为Y。
3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
扩展资料：
注意事项：
1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。
2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。
3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。
4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。
参考资料来源：百度百科-投资组合理论
参考资料来源：百度百科-标准差
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
比如我们投资A、B两个股票，标准差分别为0.10和0.14，分别投资50%，二者的相关系数是0.5，所以组合的标准差为
[（0.5*0.10）2+（0.5*0.14）2+2*0.5*0.5*0.10*0.14*0.5]1/2=0.1044，而二者的加权平均数=0.1*0.5+0.14*0.5=0.12，0.1044＜0.12。
所以，两种证券之间的相关系数<1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，这里是因为组合抵消了非系统风险而导致的。
扩展资料
基金投资组合的两个层次
第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；第二个层次是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。
投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。
基于风险分散的原理，需要将资金分散投资到不同的投资项目上；在具体的投资项目上，还需要就该项资产做多样化的分配，使投资比重恰到好处。
切记，任何最佳的投资组合，都必须做到分散风险。如果你是投资新手，手中只有几千元钱，这个原则或许一时还无法适用；但随着年龄增长，你的收入越来越多时，将手中的资金分散到不同领域绝对是明智之举。这时，“一百减去目前年龄”公式将会非常实用。
参考资料来源：百度百科-投资组合
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
关于三种证券组合标准差的简易算法：
根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1，将A证券的权重×标准差，设为A，
2，将B证券的权重×标准差，设为B，
3，将C证券的权重×标准差，设为C，
第二步
将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
注册会计师《财管》：投资组合的标准差
投资组合标准差是多少
答：投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
财务管理学的一个题目,相关系数和风险的
答：【参考答案】投资组合的风险一般用标准差表示，两种证券的投资组合的标准差公式是：投资组合的标准差＝ 股票A的比重A1=2000/5000=40%=0.4 股票B的比重A2=3000/5000=30%=0.6 股票A的标准差=0.25 股票B的标准差0.15 投资组合的标准差＝ ="(0.4×0.2)2+(0.6×0.15)2+2×0.4×0...
投资组合收益率的标准差公式
答：标准差公式 投资组合的收益率是一个随机变量，因此它具有一定的方差。投资组合的标准差是衡量投资组合波动性的一个重要指标，它代表了投资组合收益率与其期望收益率的离散程度。标准差公式为：σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表标准差，Ri代表第i个投资的收益率，R代表投资组合的平均收益率，n...
四种证券投资组合如何求标准差
答：假设四种投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为P σp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ3,4 建议用矩阵方式做更好。
投资组合怎么计算公式?
答：这个展开后的公式按第一第二步设的那堆东西改写下就是σp＝A^2+B^2+2*X*A*B了。三个的投资组合同理代入展开就好了，只是n=3，多了个C=w3σ3需要考虑。这里就是数学统计工具在投资学上的应用，理解了前面风险度量的原理和目的，其他全是数学。三种股票投资组合风险计算 整个投资组合的方差 =0...
财管标准差的计算公式
答：财管标准差的计算公式：σ= 方差开平方。首先，标准差通过计算一组数值中每个数值与平均值的离散程度，来反映这组数值的波动大小。标准差越大，这组数值的波动越大，说明存在较大的风险。反之，标准差越小，这组数值的波动越小，说明风险相对较低。其次，在投资组合中，标准差被用于衡量投资组合的波动...
收益率2.16%是多少
答：2.78%。投资组合的标准差计算公式固定，可计算组合的标准差=80%×2.94%+20%×2.16%=2.78%，收益率2.16%是每股收益2.78%。显示的七日年化收益率是2.16%，并且假设该货币基金在一年的收益情况都能维持前7日的水准不变，那么持有一年就可以得到2.16%的整体收益。
投资组合的标准差计算
答：五、实例说明 以一个包含两个资产的投资组合为例进行计算。假设资产A的权重为wA，资产B的权重为wB，资产A的平均收益率为RA，资产B的平均收益率为RB，资产A的方差为σA²，资产B的方差为σB²。那么投资组合的标准差计算公式为：投资组合的标准差=√[(wA²×σA²)+(wB&#...
投资组合的标准差计算
答：该标准差在网上通常不能找到，或不能及时找到。要计算投资组合的标准差，我们需要三个参数：投资组合中每个股票或基金的标准差，每个股票或基金在该投资组合中的占比，以及所有每对股票或基金之间的相关系数。下面的公式是计算由两个股票或基金组成的投资组合的标准差。我们这里假设组合中都是股票。事实上...
如何计算夏普比率?
答：夏普比率=（Rx_Rf）/StdDevRx夏普比率（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏...
