期货交易中套期保值的基本类型有哪些
套保类型
方案一
期货
买入期货合约
具体措施：买入一个月后交割的沪天然橡胶期货合约100手，价格为12500元/吨。
方案二
期权
买入看涨期权
买入100手执行价格为12500元/吨的看涨期权、标的物是一个月后交割的沪天然橡胶期货合约，支付权利金240元/吨。
1、假设一个月后现货价格上涨至 13700 元/吨，期货价格上涨至13750元/吨。
期货套期保值策略
现货盈亏：12400 — 13700元=-1300 元/吨
期货盈亏：13750 - 12500= 1250 元/吨
最终盈亏：1258-1300=-50元/吨
实际买入价= 12400 + 50 = 12450 元/吨
期权套期保值策略：
现货盈亏：12400 — 13700 =-1300 元/吨
期权盈亏（期权选择行权）： 13750 — 12500 - 240 = 1010 元/吨
最终盈亏：1010 - 1300 =-290 元/吨
实际买入价= 12400 + 290 = 12690 元/吨
2、假设一个月后现货价格下跌至 11000 元/吨，期货价格下跌到11050 元/吨
期货套期保值策略：
现货盈亏：12400 - 11000 = 1400 元/吨
期货盈亏：11050 - 12500 =-1450 元/吨
最终盈亏：1400 — 1450 =-50 元/吨
实际买入价= 12400 + 50 = 12450 元/吨
期权套期保值策略：
现货盈亏：12400 - 11000 = 1400 元/吨
期权盈亏（期权不选择行权）；亏损权利金=-240元/吨
最终盈亏：1400 ～ 240 = 1160 元/吨
实际买入价= 12400 － 1160 = 11240 元/吨
期货交易中套期保值的基本类型有,多头套期保值和空头套期保值
答：期货交易中套期保值的基本类型包括多头套期保值（买入套期保值）和空头套期保值（卖出套期保值）。多头套期保值是指市场上交易员首先购买相应类型和数量的期货，以防止未来在现货市场购买相同产品时价格上涨，造成经济损失的期货交易...
期货交易中套期保值的基本类型有哪些
答：现货盈亏：12400 - 11000 = 1400 元/吨 期货盈亏：11050 - 12500 =-1450 元/吨 最终盈亏：1400 — 1450 =-50 元/吨 实际买入价= 12400 + 50 = 12450 元/吨 期权套期保值策略：现货盈亏：12400 - 11000 = 1400...
外汇期货套期保值的类型
答：外汇期货套期保值主要有两种类型：买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是指通过在外汇期货市场买入一定数量的期货合约，以抵消在未来可能面临的货币贬值风险。这种策略通常适用于那些预计未来收入将增加，但担心货币贬值的公司...
套期保值的类型有哪些
答：按照在期货市场上所持的头寸，套期保值又分为卖方套期保值和买方套期保值。卖出套期保值(卖期保值)是套期保值者首先卖出期货合约，持有空头头寸，以保护他在现货市场中的多头头寸，旨在避免价格下跌的风险，通常为农场主、矿业主...
套期保值的基本类型是( )
答：D 一般套期保值主要是对冲现货风险
什么是套期保值?如何操作套期保值?套保策略
答：根据参与期货交易的方向不同，可以把股指期货套期保值交易划分为两种基本类型：买入套期保值和卖出套期保值。所谓买入套期保值，是指当期在股指期货市场上买入股指期货合约，以规避在未来买入股票时，因股价可能上涨而导致建仓成本...
何谓套期保值,类型,作用有哪些?
答：2、套期保值的基本特征：套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的 同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使...
套期保值种类 如何进行套期保值求答案
答：空头套期保值是指已持有股票组合或预期将持有股票组合的投资者，为了防止股票组合下跌的系统风险，卖出股指期货。如果大盘下跌，用股指期货交易中获得的收益弥补股票组合下跌的损失；如果大盘上涨，股指期货交易中的亏损由股票组合的...
期货交易分类:套期保值、投机、套利
答：1、套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出...
期货的套期保值策略
答：(3)将净风险金额与套期成本进行比较，最终确定是否进行套期；(4)根据短期价格趋势的预测，计算基差的预期变化(即现货价格与期货价格的差额)，制定进出期货市场的时机计划，实施期货套期保值。商品期货套利交易模式1:当前套利 当...
