利用股指期货进行期现套利，正向套利操作是指（ ）。
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。
利用股指期货进行期现套利,正向套利操作是指( )。
答：【答案】：A 当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。
如何利用股指期货进行套利?
答：1. 跨市场套利 a. 股指期货与股票套利 - **基差套利：- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货，待基差回归正常水平时平仓。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易。投资者可以建立多头头寸...
股指期货期现套利是什么意思?
答：期现套利是一种对冲交易，它利用了股指期货合约在股指到期时与现货指数价格趋同的优势。当期货市场和现货市场存在价差时可以利用两个市场的价差买入被低估的一方，卖出被高估的一方，然后在不合理的价差回归正常合理状态后平仓，从而从价差中赚取利润。期现套利的定义和套利机会的确定是，期现套利通常发生在...
以下关于股指期货期现套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：C 若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
股指期货的期现套利及其作用?
答：你好，股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值...
《股指期货》:什么是股指期货期现套利?
答：所谓期现套利,是指当股指期货的价格与股指现货指数价格出现偏差时，两者之间的差价就为投资者提供了套利的机会。当期货价格偏高时，投资者可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利；当持有股票组合的成本偏高时，投资者可考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利。期现套利实际上是把套利行为发展到现货与...
以下关于股指期现套利的描述.正确的是( )。
答：【答案】：A,C,D 选项B，只有当实际的股指期货价格高于或者低于理论价格时，套利机会才有可能出现。
下列关于股指期货投机套利的说法,正确的是( )。
答：【答案】：A、C、D 在股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间进行套利。在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利，而且由于期货投资的杠杆效应，这种投机具有成倍放大收益的作用。故本题答案为ACD。
...持有ETF指数基金如何与股指期货进行期现套利?
答：根据股指期货期现套利步骤：（1）应用股指期货理论定价模型计算当前股指期货合约的合理价格。假设融资年利率r=6%，目前A股市场分红年股息率在2.6%左右，则当前股指期货合约的合理价格为：F=1350+1350×（6%－2.6%）×51/365=1356.4（点）（2）计算股指期货合约无套利区间，确定套利成本。假设借贷利率差...
股指期货期现套利风险有哪些
答：基差是指现货价格与期货价格间的价差，因此基差的变动反映了现货价格和期货价格的相对走势。基差的变动会对套期保值的效果产生一定影响，通常称之为基差风险。为此，套利者需要形成一定的风险意识。在成本可控的前提下，尽量提高股票组合同沪深300指数的拟合度，做好期货头寸的资金管理，真正使股指期货期现套...
