回归均值现象怎么判断
1、绘制数据的散点图：将数据点绘制在纵轴和横轴上，并观察数据点是否围绕着一条直线或曲线分布。当数据点集中地分布在一条直线或曲线周围，那么就可以认为存在回归均值现象。
2、进行t检验或方差分析：要确定回归均值现象，可以使用t检验或方差分析来检验数据的平均值与总体平均值存在显著差异。当差异不显著时，就可以认为存在回归均值现象。
均值回归的概念
答：均值回归是一种数学方法，通常用于投资股票使用，但它可以适用于其他进程。笼统的概念，无论是股票的高和低价格暂时的，股票的价格往往会在一段时间内的平均价格。均值回归，首先是确定一个股票的交易范围，然后计算平均价格使用的分析技术，因为它涉及的资产，收益等 ...
均值回归
答：均值回归的概念还可以延伸到社会法则，如马太效应揭示了强者恒强，弱者愈弱的现象；二八定律则强调了财富分配的不平衡。在人生道路上，我们应保持在自我价值的舒适区，坚持健康，稳步前进，不断追求提升。总的来说，均值回归不仅仅是投资领域的智慧，也是人生哲学的体现。它教导我们，无论起点如何，关键在于...
怎么判断回归方程的效果好坏啊?
答：3、F是对回归模型整体的方差检验，所以对应下面的p就是判断F检验是否显著的标准，你的p说明回归模型显著。R方和调整的R方是对模型拟合效果的阐述，以调整后的R方更准确一些，也就是自变量对因变量的解释率为28%。4、p=P(|U|=|u|)=|uα/2|)=α。r值是拟合优度指数，用来评价模型的拟合好坏...
《思考,快与慢》-第17章
答：但是，其实不过是回归平均值现象罢了，与我们寻找的那个理由并没有关联。销售预测中注意回归平均值现象 假设你是一家连锁百货公司的销售预测，所有连锁店的规模和商品种类都非常相似，但是一些其他随机因素使商品销量有所不同。现在需要你根据实际销量预测下一年的销量，已知销售额总体预测增长10%，你会怎么做...
为什么古典线性回归模型要有零均值假定和同方差假定?
答：古典线性回归模型假定：①零均值假定。即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即E（ut）=0。②同方差假定。误差项ut的方差与t无关，为一个常数。③无自相关假定。即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。⑤正态性假定，即假定误差项ut服从均值为0，方差为西塔...
如何判断多元线性回归模型显著?
答：F是对回归模型整体的方差检验，所以对应下面的p就是判断F检验是否显著的标准，你的p说明回归模型显著。R方和调整的R方是对模型拟合效果的阐述，以调整后的R方更准确一些，也就是自变量对因变量的解释率为27.8%。t就是对每个自变量是否有显著作用的检验，具体是否显著 仍然看后面的p值，若p值＜0.05...
均值t检验不显著,但回归结果显著
答：①t检验是对各回归系数的显著性所进行的检验,t检验还可以用来检验样本为来自一元正态分布的总体的期望,即均值;和检验样本为来自二元正态分布的总体的期望是否相等。总体方差未知时,一般检验用t检验。②z检验是一般用于大样本(即样本容量大于30)平均值差异性检验的方法。它是用标准正态分布的理论来推断差异发生的...
需关注影响市场长期的重要规律:均值回归!
答：除了以上两大共识，我们最近也发现市场有一个更重要的长期规律，那就是均值回归。我们尝试从2012年开始用指数或者行业跟全A指数的季度线对比，我们发现指数或者行业有非常强的均值回归的规律。也就是说从长期来看，涨得多的行业大概率会回调与全A指数出现重合，同样相对下跌较多的行业大概率也会上涨在某一...
浅析波动率的均值回复特征
答：此外，本文利用通过历史数据的分析确定了VIX指数的回归区间。需要指出的是，均值回复的理论应用不仅局限在VIX指数走势判断上，均值回复现象在很多金融时间序列中非常常见，例如，通过对股票价格的均值回复进行投资，通过对行业指数均值回复的研究可以制定行业配置的投资策略，通过对市场指数走势的研究进行市场择时等...
