下列基差的变化中，属于基差走强的是（ ）。
基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。当基差变大时，称为“走强”。
空头避险策略中,下列基差值的变化对于避险策略不利的是( )。
答：做这类题，有时记不住基差与套保效果的结论时，可以自己用数据实际演算一下。假如100卖出1手期货，现货价是200，则基差是+100。现在现货价格不变，期货价格跌到50，则基差变为+150，这时基差走强了，期货上做空是赚的。假如现在现货价格不变，期货价格涨到150，则基差为+50，这时基差走弱了，显然在...
基差为正且数值增大,属于( )。
答：【答案】：D 基差可以用来表示市场所处的状态。反向市场是指现货价格高于期货价格时，基差为正值的市场状态，又称逆转市场、现货溢价；基差走强是指基差为正且数值越来越大，或者基差从负值变为正值，或者基差为负值且绝对数值越来越小。故本题选D。
期货市场基差走强为基差值变大,既反向市场基差绝对值变大正向市场绝对值...
答：一般说基差 都是正数 但是书上不好这么说，套用公式的话只能用绝对值来阐明 其实不用考虑绝对值的问题 直接拿大的减小的就是基差 基差扩大也就是两者价格相差变大 也就是走强
基差变动与套期保值效果的关系
答：一、基差变动与卖出套期保值效果的关系 【1】基差不变 现货市场与期货市场的盈亏完全相抵，完全套期保值。【2】基差走强 现货市场同期货市场的盈亏相抵后会存在净盈利，不完全套期保值。【3】基差走弱 现货市场和期货市场的盈亏相抵后，还存在亏损。二、基差变动与买入套期保值效果的关系 【1】基差不变 ...
当现货价格减期货价格的差值越来越大时,我们称之为基差什么?
答：基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算公式为：基差=现货价格-期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。因此，当现货价格减期货价格的差值越来越大时，基差会正值，且数值越来越大，此时基差走强。
基差为正且数值增大,属于( )。
答：【答案】：D 答案：D 【解析】正向市场是指不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约，此时基差为负值。反向市场是指不存在品质价差和地区价差的情况下，现货价格高于期货价格或者近期期货合约大于远期期货合约，此时基差为正值。基差走强是指基差变大，基差...
期货中基差走强,点价时间为什么尽量延后?
答：基差=现货价格-期货价格，由于有持仓成本在，所以多数情况下基差值为负。基差走强也就是说基差值在增大，基差和现货价差在减小。延后点价基差相对现货升水更低，点价获利更多。举个例子，现货1000，期货可能1100一吨，这时基差为-100，基差走强后现货1000，期货可能变成1050，基差为-50.如果按时点价则成交...
基差走强为什么对卖出套期保值有利
答：正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；或者由正向市场变为反向市场。如果买进现货后，价格下跌，虽然实物交易受到损失，但期货套期则可得到盈利;如果买进现货后，价格上涨，期货套期虽然发生亏损，但现货...
基差走强为什么对卖出套期保值有利
答：由于S0、b0为在t0时时刻就是已知,所以t1时刻的基差b1就决定了被套期保值的股票投资组合的总价值。换言之,(b1-b0)即基差的变化，将影响着套期保值之后的股票投资组合的总价值，也就是投资者需要面对的基差风险。当现货价格的上涨大于期货价格的上涨时一般称之为基差走强。当期货价格的上涨大于现货价格的...
下列对基差交易的描述中,正确的有( )。
答：【答案】：C,D 因为在实施点价之前，双方所约定的期货基准价格是不断变化的，所以交易者仍然面临价格变动风险。为了有效规避这一风险，交易者可以将点价交易与套期保值结合在一起进行操作，形成基差交易。故A项错误，D项正确。基差交易是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货...
