股指期货推出泸深300 etf的意义，如何套利

沪深300ETF的推出是什么意思，对于市场有什么意义~

　　沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/赎回的交易型开放式指数基金。投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。 是中国市场推出的重量级ETF基金。 标的指数：沪深300指数.
　　意义：
　　沪深300指数是具有中国市场代表性的宽基指数，有A股“晴雨表”之称，以其为标的的沪深300ETF将成为投资者投资中国最为有效、方便的选择之一，有望成为未来A股主要投资者的核心配置资产之一。
　　作为我国首个以T+0模式实现跨市场的ETF，华泰柏瑞沪深300ETF将为后来者提供参考和借鉴。无论是一二级市场套利者、指数投资者，还是股指期货投资者，都有望从华泰柏瑞沪深300ETF中获得方便。
　　华泰柏瑞沪深300ETF有望成为未来相关市场进一步创新的焦点。海外经验显示，具有良好市场代表性的指数往往成为挂钩金融衍生品最多的标的。沪深300指数不仅成份股横跨沪深两市，同时也是目前我国唯一股指期货合约的标的。华泰柏瑞沪深300ETF不仅将成为与期指较匹配的现货，还将为日后金融衍生品的创新提供便利，丰富的金融衍生品将进一步促进其投资交易策略的多元化、深化市场交易活跃度、并助于形成高效的ETF定价机制。
　　华泰柏瑞沪深300ETF所开创的跨市场ETF模式，有望为我国未来的跨市场ETF创新开辟新的道路。
　　

楼主您好，用沪深300ETF是可以的，用100和180ETF拟合也可以的。要看具体的基金怎么选择了，两者差不多，都不可能完全拟合，而100ETF和180ETF拟合的自由度更高。希望帮到楼主。

一、推出沪深300 etf的意义
1、弥补跨市场ETF产品空缺
　　从我国ETF目前的发展情况看，目前市场上已成立的39只ETF均是以上证或深证市场的某一只指数为跟踪基准，其中跟踪上证市场指数的ETF有23只，跟踪深证市场指数的ETF有16只。华泰柏瑞沪深300ETF是我国首批跨市场ETF，其跟踪的沪深300指数覆盖了沪深两个证券市场，弥补了我国跨市场ETF产品的空缺。
　2、T+0交易实时性强、周期短，交易灵活
　　沪深300EF上交所版本，采用T日下达申购赎回指令，交易所即时完成ETF份额的增减以及组合证券的增减，更加强调交易的时效性。其中深交所的指数成分股需采用现金替代方式，由基金管理人负责成分股买卖。具体申购赎回流程是:T日买入的成分股，当日可用于申购；T日申购的ETF份额，当日可卖出；T日买入的ETF份额，当日可用于赎回；T日赎回ETF份额，当日获得上交所成分股并可卖出。由此可见，在该模式下投资者可以利用T+0的交易机制实现日内一笔资金的多次、反复交易，提高资金的使用效率。在不增加市场存量资金的情况下，能够增加交易量、提高成分股及ETF的流动性，对活跃市场起到了一定的积极作用，由此产生资金放大效应。在弱市环境下，T+0交易制度能够实现交易日当日申赎，可及时止盈止损，在减少投资者的投资风险的同时，也为投资者提供了更多短线交易的机会。
　　另外，在跨市场套利方面，利用T+0交易机制投资者不需借助融券业务开展即可时效性较强的T+0瞬时套利，操作较为简便，其不确定性则体现在基金代买深市股票环节，即从投资者提交申赎申请到管理人完成深市证券的买卖过程，而通过系统优化、制度完善能够在一定程度上缩小交易时滞、降低不确定性。
　　3、较强的流动性、优良的跟踪效果，铸就良好的指数现货特性
　　期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。因此进行期现套利的关键在于构建交易易于实现、拟合精度高、交易成本低的现货组合。为了匹配沪深300股指期货，套期保值所选的现货应该与股指期货的线性关系越强越好。从无套利区间的公式可以看出，交易成本越大、跟踪误差越大，则无套利区间越宽，从而套利机会越小。而从采用沪深300ETF拟合现货与采用股票完全复制效果比较看，从采用沪深300ETF拟合现货与采用其他ETF的线性ETF组合拟合现货效果比较看，采用沪深300ETF进行拟合均具有优越性。

二、套利
1、自建模型，与成熟模型设计者深入沟通，学习；
2、与期货公司、相关机构合作进行。
即使套利也不能保证能盈利的。

套利需要和股票市场进行的。

是股指期货呀，能看涨买涨，也能做空呀！！！希望能帮到你！

套利不是我们小散户能做的